Ökonometrie

Vorlesung und Übung

Vorlesung (Mittnik)

ab 09.04., Mittwoch 12:00 - 15:00 Uhr c.t., Ludwigstr. 33/I, Seminarraum (144)

Übung (A. Fuest)

ab 25.04., Freitag 8:30 - 10 Uhr s.t., Ludwigstr. 33/I, Seminarraum (144)

Vorlesung und Übung werden auf Deutsch gehalten.

Aktuelles:

• Die verbleibenden beiden Übungen am 27.06. und 04.07. beginnen jeweils um 8 Uhr (s.t.) im Seminarraum (144) des Instituts für Statistik.

• Die Anmeldung zur Klausur ist ab sofort und bis 2. Juli über die Moodle-Seite der Veranstaltung möglich. Bitte beachten Sie, dass Sie nur dann sicher teilnehmen können, wenn Sie angemeldet sind.
  
• Termin und Ort der Klausur stehen fest (siehe unten).

Informationen und Lehrmaterialien zur Übung:

Diese werden in Moodle zur Verfügung gestellt: Moodle-Kurs Ökonometrie.

Die Anleitung für Ihre Moodle Registrierung finden Sie hier.

Das Passwort zur Einschreibung in den Kurs erhalten Sie in der Vorlesung und in der Übung.

Themen

• Scheinbar unabhängige Gleichungen
• Simultane Gleichungssysteme
• Grundzüge der Zeitreihenanalyse
• Mikroökonometrie: Discrete-Choice-Modelle

 

Zielgruppe: Fortgeschrittene Bachelor- sowie Master-Studierende der VWL, BWL, Statistik, Mathematik, Informatik.

Vorkenntnisse: Solide Mathematikkenntnisse (Analysis und lineare Algebra), Grundkenntnisse in Ökonometrie (Ökonometrie I) oder Statistik (Lineare Modelle).

Leistungsnachweis: Klausur am Ende des Semesters, Schein bzw. 6 ECTS-Credits.

Klausur (6 ECTS):

Datum: 09.07.2014

Zeit: 12:00 - 14:00

Ort: Schellingstr. 3 (S), Raum S 003

Ameldeverfahren: Eine Anmeldung zur Klausur ist notwendig. Bitte über Moodle anmelden.

Prüfungsdauer: 120 Minuten

Zugelassene Hilfsmittel: Taschenrechner, handgeschriebene Formelsammlung auf einem DIN A4 Blatt (2 Seiten), keine Kopien und sonstigen Ausdrucke erlaubt!

Zur Identifikation bitte Personalausweis und Studentenausweis mitnehmen!

Literatur

• Greene, W.H., Econometric Analysis, New York: Prentice Hall, 2008, (6. Aufl.)
• Johnston, J. und J. DiNardo, Econometric Methods, New York: McGraw-Hill, 1997, (4. Aufl.)
• Baltagi, Badi H., Econometrics, New York: Springer, 2008, (4. Aufl.)
• Judge, Hill, Griffiths, Lütkepohl, Lee (1988): Introduction to the Theory and Practice of Econometrics, Wiley (2. Aufl.)
• Winkelmann, R. und S. Boes, Analysis of Microdata, New York: Springer, 2006

 R-Links

• Allgemeine Informationen zu R: The R Project for Statistical Computing
• Download und Installieren von R: The Comprehensive R Archive Network (CRAN)
• Hilfeseiten zu R: R Help, siehe vor allem Link zu R Coding Conventions
• Editor für R: Tinn-R