Finanzökonometrisches Seminar für BA-Studierende
Termine
Vorbesprechung: Donnerstag 10. April 2014, 16:00 - 17:00, s.t., in der Alten Bibliothek, Raum 245, Ludwigsstr. 33/II
Das Seminar findet als Blockseminar gegen Ende des Sommersemesters statt. Der genaue Termin wird bei der Vorbesprechung bekannt gegeben.
Dozenten: Malte kurz und Fabian Spanhel
Der Termin am 20.06.2014 entfällt. Stattdessen gilt der folgende Vortragsplan.
Hinweise zur Anfertigung von Seminararbeiten
Inhalt
Ähnlich der Ökonometrie als Teilbereich der Statistik, der sich auf ökonomische Daten und Fragestellungen spezialisiert hat, ist die Finanzökonometrie der Teilbereich der Ökonometrie, der sich auf Finanzdaten und –anwendungen konzentriert. Eine Besonderheit von Finanzdaten stellen die sog. „stylisierte Fakten“ dar, die es in vergleichbarer Art und Weise so in keinem Gebiet der empirischen Ökonomie gibt. Diese Eigenschaften sind in zweierlei Hinsicht bedeutsam: Einerseits haben sie in der Vergangenheit zur Falsifikation bzw. Modifikation populärer, theoretischer Modelle geführt. Andererseits waren sie der Impetus für die Entwicklung von in der Praxis äußerst erfolgreichen Modellen. So weisen beispielsweise Aktienrenditen eine von der Normalverteilung abweichende Verteilung sowie eine zeitlich variierende Volatilität auf. Eine weitere Eigenschaft ist die allgemeine Unvorhersagbarkeit von Aktienkursen.
Im Rahmen dieses BA-Seminars werden Modelle zur Risikomessung, Portfoliomanagement und Asset Pricing behandelt, die mittlerweile zum Standardrepertoire der finanzökonometrischen Praxis gehören. Für die erfolgreiche Teilnahme sind keine großen Vorkenntnisse im Bereich Finanzökonomik erforderlich. Neben der theoretischen Präsentation von Modellen und Methoden werden jedoch teilweise auch einfache Programmierarbeiten zum Zwecke der praktischen Illustration erwartet.