Zeitreihenanalyse
Vorlesung und Übung
erste Semesterhälfte - bis 26. Mai 2015
Termine
Vorlesung | Dienstag (ab 14.04) | 14 - 18 Uhr c.t. | M 110 | Geschw.-Scholl-Pl. 1 | K. Wohlrabe |
Übung I | Montag (ab 20.04) | 16 - 20 Uhr s.t. | E 216 | Geschw.-Scholl-Pl. 1 | M. Kurz |
Übung II | Freitag (ab 17.04) | 16 - 20 Uhr s.t. | K 401 | Amalienstr. 52 | A. Fuest |
Für die Übung bieten wir zwei Termine zur Wahl an (der Inhalt ist derselbe).
Vorlesung und Übung werden auf Englisch gehalten.
Informationen und Lehrmaterialien zur Übung
Diese werden in Moodle zur Verfügung gestellt: Moodle-Kurs Zeitreihen.
Die Anleitung für Ihre Moodle Registrierung finden Sie hier.
Das Passwort zur Einschreibung in den Kurs erhalten Sie in der Vorlesung und in der Übung.
Skript zur Vorlesung
Für den Download des Skripts benötigen Sie ebenfalls o.a. Passwort! Das Skript wird jeweils ergänzt und die aktuelle Fassung hier veröffentlicht.
- Skript 1_14.04.2015
- Data-Sets_14.04.2015
- Skript 2_21.04.2015
- Skript 3_28.04.2015
- Skript 4_05.05.2015
- Skript 5 12.05.2015
- Skript 6 22.05.2015
Zeitplan
Tue. 14-Apr-2015, 2 p.m. - 6 p.m. | Lecture | K. Wohlrabe |
Fri. 17-Apr-2015, 4 p.m. - 8 p.m. | Exercise Session: Sheet 1 | A. Fuest |
Mon. 20-Apr-2015, 4 p.m. - 8 p.m. | Exercise Session: Sheet 1 | A. Fuest |
Tue. 21-Apr-2015, 2 p.m. - 6 p.m. | Lecture | K. Wohlrabe |
Fri. 24-Apr-2015, 4 p.m. - 8 p.m. | Exercise Session: Sheet 2 | M. Kurz |
Mon. 27-Apr-2015, 4 p.m. - 8 p.m. | Exercise Session: Sheet 2 | M. Kurz |
Tue. 28-Apr-2015, 2 p.m. - 6 p.m. | Lecture | K. Wohlrabe |
Fri. 01-May-2015 | Feiertag | |
Mon. 04-May-2015, 4 p.m. - 8 p.m. | Exercise Session: Sheet 3 | M. Kurz |
Tue. 05-May-2015, 2 p.m. - 6 p.m. | Lecture | K. Wohlrabe |
Fri. 08-May-2015, 4 p.m. - 8 p.m. | Exercise Session: Sheet 3 | M. Kurz |
Mon. 11-May-2015, 4 p.m. - 8 p.m. | Exercise Session: Sheet 4 | M. Kurz |
Tue. 12-May-2015, 2 p.m. - 6 p.m. | Lecture | K. Wohlrabe |
Fri. 15-May-2015, 4 p.m. - 8 p.m. | Exercise Session: Sheet 4 | M. Kurz |
Mon. 18-May-2015, 4 p.m. - 8 p.m. | Exercise Session: Sheet 5 | A. Fuest |
Tue. 19-May-2015, 2 p.m. - 6 p.m. | Exercise Session: Sheet 5 | A. Fuest |
Fri. 22-May-2015, 4 p.m. - 8 p.m. | Lecture | K. Wohlrabe |
Mon. 25-May-2015 | Feiertag | |
Tue. 26-May-2015 | Feiertag | |
Fri. 29-May-2015, 4 p.m. - 8 p.m. | Exercise Session: Sheet 6 | A. Fuest |
Themen
- Überblick
- Grundzüge und Eigenschaften stochastischer Prozesse
- Univariate ARIMA-Prozesse
- Schätzung und Prognose von ARIMA-Modellen
- Univariate GARCH-Modelle + Erweiterungen
- Ausgewählte Aspekte: Long Memory und Fractional Differencing, Threshold-Modelle
Zielgruppe: Fortgeschrittene Bachelor- sowie Master-Studierende der VWL, BWL, Statistik, Mathematik, Informatik.
Vorkenntnisse: Solide Mathematikkenntnisse (Analysis und lineare Algebra), Grundkenntnisse in Ökonometrie (Ökonometrie I) oder Statistik (Lineare Modelle).
Leistungsnachweis: Klausur in der Mitte des Semesters, Schein bzw. 6 ECTS-Credits.
Klausur (Nachtermin; 6 ECTS):
Datum: Freitag, 23.10.2015
Zeit: 10:00 - 12:00 Uhr
Ort: Raum B 106, Geschwister-Scholl-Platz 1
Klausur (6 ECTS):
Datum: Montag, 01.06.2015
Zeit: 18:00 - 20:00 Uhr
Ort: Raum C 123, Theresienstr. 41
Ameldeverfahren: Eine Anmeldung zur Klausur ist notwendig. Bitte dazu bis zum xx.xx.xx das Anmeldeformular in Moodle ausfüllen.
Prüfungsdauer: 120 Minuten
Zugelassene Hilfsmittel: Taschenrechner, handgeschriebene Formelsammlung auf einem DIN A4 Blatt (2 Seiten), keine Kopien und sonstigen Ausdrucke erlaubt!
Zur Identifikation bitte Personalausweis und Studentenausweis mitnehmen!
Literatur
- Shumway, R. H., Stoffer, D. S., Time Series Analysis and Its Applications (2nd edition), New York: Springer-Verlag, 2006
- Brockwell, P.J., Davis, R.A., Introduction to Time Series and Forecasting (2nd edition), New York: Springer-Verlag, 2002
- Brockwell, P.J., Davis, R.A., Time Series: Theory and Methods (2nd edition), New York:Springer-Verlag, 1987
- Hamilton, J.D., Time Series Analysis, Princeton University Press, 1994
- Tsay, R.S., Analysis of Financial Time Series (2nd edition), Wiley-Interscience, 2005
- Tsay, R.S., An Introduction to Analysis of Financial Data with R, Wiley, 2013
R-Links
- Allgemeine Informationen zu R: The R Project for Statistical Computing
- Download und Installieren von R: The Comprehensive R Archive Network (CRAN)
- Hilfeseiten zu R: R Help, siehe vor allem Link zu R Coding Conventions
- Editor für R: Tinn-R
Downloads
- data_sets (1 MByte)
- script 2_21.04.2015 (6 MByte)
- script3_28.04.2015 (6 MByte)
- script4_05.05.2015 (7 MByte)
- script 5_12.05.2015 (7 MByte)
- script 6_22.05.2015 (8 MByte)
- script 1_14.04.2015 (6 MByte)