Time Series Analysis im SS 2009
Vorlesung und Übung
Vorlesung (Mittnik):
25.04.2009 – 30.04.2009
Übungen (Spanhel):
Dienstag 17 – 20 Uhr, Freitag 16 – 19 Uhr: 5.5., 8.5., 12.5., 15.5., 19.5., 22.5., 26.5., 29.5., 2.6., 5.6.,
Raum C 113, Theresienstr. 41
Aktuelles:
Klausurergebnisse
Die Klausurergebnisse können dem Notenaushang am Seminar entnommen werden. Da das Sekretariat im September nicht besetzt ist, können die Scheine erst wieder ab Oktober abgeholt werden.
Themengebiete:
- Overview
- Stochastic processes: A brief overview
- ARMA processes
- Estimation
- Prediction
- Structural analysis
- Modeling nonstationary time series
- Modeling time-varying parameters
Zielgruppe: Fortgeschrittene Student(inn)en und Doktorand(inn)en in Ökonometrie, Statistik, BWL, VWL, Mathematik oder Informatik
Vorkenntnisse: Vorhandene Kenntnisse in Mathematik Lineare Algebra, Differentialrechnung) und Ökonometrie (Ökonometrie I) oder Statistik (Lineare Modelle)
Scheinerwerb: Bestehen der Klausur.
Klausur:
Klausurergebnisse
Die Klausurergebnisse können dem Notenaushang am Seminar entnommen werden. Da das Sekretariat im September nicht besetzt ist, können die Scheine erst wieder ab Oktober abgeholt werden.
Datum: 16.06.2009 (Dienstag)
Zeit: 18 - 20 Uhr
Ort: wird noch bekannt gegeben
Prüfungsdauer: 120 Minuten
Zugelassene Hilfsmittel: Taschenrechner, handgeschriebene Formelsammlung auf sechs DIN A4 Blättern (12 Seiten), keine Kopien und keine Ausdrucke erlaubt!
Anmeldung: Eine Anmeldung zur Klausur ist erwünscht. Bitte dazu eine Email an "LINK" mit Namen Matrikelnummer, Studiengang und Semesteranzahl senden.
Zur Identifikation bitte Personalausweis und Studentenausweis mitnehmen!
Literatur:
Das umfassendste Buch zur Veranstaltung ist natürlich:
- Lütkepohl, H., New Introduction to Multiple Time Series Analysis, New York: Springer-Verlag, 2005
Weitere Literatur zur Veranstaltung sind:
Brockwell, P. J. and Davis, R. A. (1987), Time Series: Theory and Methods (2nd edition)
- Hamilton, J. D. (1994), Time Series Analysis, Princeton University Press
- Lütkepohl, H., Krätzig, M. (2004), Applied Time Series Econometrics, Cambridge University Press
- Rinne, H. and Specht, K. (2002), Statistische Modellierung, Schätzung und Prognose, Vahlen
- Tsay, R. S. (2005), Analysis of Financial Time Series (2nd edition), Wiley-Interscience
- Wei, W. W. S.(2005), Time Series Analysis: Univariate and Multivariate Methods (2nd edition), Addison-Wesley
Übungsunterlagen:
- Exercise Sheet 1 Statement
- Exercise Sheet 2 Statement
- Exercise Sheet 2 Figures
- Exercise Sheet 3 Statement
- Exercise Sheet 4 Statement
- Exercise Sheet 5 Statement
- Exercise Sheet 6 Statement (corrected)
- Exercise Sheet 7 Statement (corrected)
- Tables (corrected)
- Summary of ADF-Test
- User Guide for Johansen's Method
- Correction Exercise 14 c)
- Mock Exam 2009