Finanzökonometrie: Riskmanagement
Aktuelles
Termine "Risk Management mit Matlab" (PC-Labor EG Ludwigstraße 33)
- Kurs 1: 26./27./29./30.7., 10:00 s.t. - 12:30, 13:30 - 16:00
- Kurs 2: 10./12./13./16.8. 10:00 s.t. - 12:30, 13:30 - 16:00
Hier gibt es die für einen Schein zu lösenden Übungsaufgaben. Die Lösungen sind als .m-Files via Mail bis zum 31.08. (Kurs 1) bzw. 15.09. (Kurs 2) einzusenden.
Die Klausur findet am Freitag, den 23.07.2010, 10:00 - 12:00, Raum A 120, statt.
Zugelassene Hilfsmittel: nicht-programmierbarer Taschenrechner und Formelsammlung.
Die Formelsammlung ist selbst anzufertigen und mitzubringen. Sie besteht aus max. 2 DINA4-Blättern, beidseitig handschriftlich im Original beschrieben, also max. 4 Seiten. Wichtig: Keine Kopien, keine Ausdrucke!
Bringen Sie bitte zwecks Identifikation einen Lichtbildausweis und Ihren Studentenausweis mit!
Aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung per Email an tina(dot)yener(at)stat.uni-muenchen.de bis zum 21.07. mit folgenden Angaben gebeten:
- Name,
- Studienfach, Abschluss,
- Matrikelnr.,
- etwaige prüfungsordnungsbedingte Abweichungen von der üblichen Klausurdauer.
Vorlesung und Übung
Vorlesung (Mittnik)
Freitag 10 - 16 Uhr, Ludwigstr. 33, Raum 144
Übung (T. Yener)
Freitag 10 - 16 Uhr, Ludwigstr. 33, Raum 144 (an vorlesungsfreien Terminen)
| 21.05. | Marktrisiko (Mittnik) |
| 28.05. | Marktrisiko (Mittnik) |
| 04.06. | Marktrisiko / Kreditrisiko (Mittnik) |
| 11.06. | Structured Finance Ratings (Läger, Standard & Poor’s) / Übung: Grundlagen |
| 18.06. | Risikomanagement in Versicherungen (Deville, Allianz) |
| 25.06. | Übung: Value-at-Risk und Expected Shortfall, Marktrisiko |
| 02.07. | Übung: Zeitreihen, Kreditrisiko / Ratingmethodologie für Versicherer (Rief, Standard & Poor’s) |
| 09.07. | Übung: Kreditrisiko, Operationelles Risiko |
| 16.07. | Übung: Extremwerttheorie |
| 23.07. | Klausur |
Inhalt
Die Veranstaltung behandelt die Grundkonzepte der gängigen Finanzmarktrisiken- Marktrisiko,
- Kreditrisiko,
- Operationelles Risiko.
Insbesondere werden die finanzökonometrischen Methoden, welche im Risikomanagement zum Einsatz kommen, vermittelt.
Im Rahmen der Vorlesung werden eine Reihe von Vertretern aus der Praxis eingebunden.
Hörerkreis: Fortgeschrittene Bachelor- sowie Master-Studierende der VWL, BWL, Statistik, Mathematik, Informatik.
Vorkenntnisse: Solide Mathematikkenntnisse (Analysis und lineare Algebra), Grundkenntnisse in Ökonometrie (Ökonometrie I) oder Statistik (Lineare Modelle).
Leistungsnachweis: Klausur am Ende des Semesters, Schein bzw. 6 ECTS-Credits.
Literatur
- McNeil, A. J., Frey, R., Embrechts, P.: Quantitative Risk Management. Princeton University Press, 2005.
- Handouts