Seminar für Finanzökonometrie
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Multivariate Time Series Analysis

Vorlesung und Übung

Vorlesungsbeginn: 12.06.2012

Übungsbeginn: 08.06.2012 (vor der ersten Vorlesung!)

Vorlesung (Mittnik)

Dienstag 14 - 18 Uhr c.t., Amalienstr. 73 - Raum 110

Übung (Spanhel)

Freitag 16:00 - 20:00 Uhr c.t., Theresienstraße 39 (B) - Raum B 005 (ehemals Raum B 046)

Neuigkeiten:

6. November: Die Ergebnisse der Nachholklausur sind im Vorraum des Sekretariats ausgehängt.

14. September: Die Nachholklausuren finden am 29.10.2012 von 18:15-20:15 in Amalienstr. 73A - 114 statt. Bitte bis 22.10.2012 anmelden, Anmeldungsprozedur analog zur regulären Klausur, siehe unten "Anmeldeverfahren".

02. August: Die Klausurergebnisse sind im Vorraum des Sekretariats ausgehängt. Bei Interesse einer Klausureinsicht oder Nachholklausur ist dies bis Ende August per Mail an Fabian Spanhel kundzutun.

18. Juli: Die Übung am 20.07 findet in Raum B 106 (HGB) statt. Die Klausur findet in Raum AU 115 (HGB) statt, siehe auch unten.

11. Juli: Übungsblatt 5 und Zusatzmaterial ist online.

19. Juni: Übungsblatt 3 und Zusatzmaterial ist online.

14. Juni: Das zweite Übungsblatt und Zusatzmaterial ist online.

14. Juni: Der Raum für die Vorlesung hat sich geändert, der neue Raum ist Raum 110 in der Amalienstr. 73

6. Juni: Das erste Übungsblatt und Zusatzmaterial ist online (siehe ganz unten). Bitte beides zur ersten Übung mitbringen!

5. Juni: Die Übung findet nun in Raum B 005 statt.

Themengebiete:

Die Veranstaltung behandelt multivariate autoregressive-moving average (ARMA) Zeitreihenmodelle, welche in der Praxis häufig eingesetzt werden.

  1. Overview
  2. ARMA processes
  3. Estimation
  4. Prediction
  5. Structural analysis
  6. Modeling nonstationary time series
  7. Modeling time-varying parameters
  8. GARCH

Zielgruppe: Fortgeschrittene Student(inn)en und Doktorand(inn)en in Ökonometrie, Statistik, BWL, VWL, Mathematik oder Informatik.

Vorkenntnisse: Gute Kenntnisse in Matrix-Algebra und Ökonometrie (Ökonometrie I) oder Statistik (Lineare Modelle), Grundkenntnisse in univariater Zeitreihenanalyse werden nicht vorausgesetzt, sind aber von Vorteil.

Scheinerwerb: Bestehen der Klausur(en).

Informationen zur Anrechnung der Veranstaltung:

Die Veranstaltung "Multivariate Time Series Analysis" besteht aus zwei einzelnen Veranstaltungen. Die erste Hälfte entspricht der Veranstaltung "Multivariate Zeitreihen" (3 ECTS) für Statistiker, die zweite Hälfte kann als "Ausgewählte Gebiete der theoretischen Statistik" bzw. "Wirtschaftstatistik"(3 ECTS) angerechnet werden. Für jede Hälfte gibt es eine einstündige Klausur, siehe unten.
Es wird insgesamt 5 Übungsblätter geben. Übungsblatt 1, 2 (Theoretische Eigenschaften VAR(p) Prozesse) und 4 (Schätzung von VAR(p) Prozessen) sind relevant für die Klausur zur Veranstaltung "Multivariate Zeitreihen". Die Klausur für die zweite Hälfte konzentriert sich auf Übungsblatt 3 (Granger-Kausalität, Impuls-Antwort-Folgen, Innovations Accounting) und 5 (Integration und Kointegration).

Die gesamte Veranstaltung "Multivariate Time Series Analysis" entspricht dem Doktorandenkurs "Time-Series Econometrics", den sich Doktoranden der Volkswirtschaftslehre anrechnen können. Die zweistündige Klausur setzt sich aus beiden einstündigen Klausuren zusammen. Für den Scheinerwerb ist die zweistündige Klausur als Ganzes zu bestehen.

Klausur(en):

Datum: 27.07.2012

Zeit: 12:45-13:45 Uhr (1. Teil/"Multivariate Zeitreihen" )

       14:00-15:00 Uhr (2. Teil/"Ausgewählte Gebiete der theoretischen Statistik/Wirtschaftsstatistik")

Ort: Raum AU 115 (HGB)

Prüfungsdauer: jeweils 60 Minuten

Zugelassene Hilfsmittel pro Klausur: Taschenrechner, handgeschriebene Formelsammlung auf einem DIN A4 Blatt (2 Seiten), keine Kopien und keine Ausdrucke erlaubt (mit Ausnahme der selbst geschriebenen Formelsammlung)! Die Formelsammlung muss mit der Klausur abgegeben werden!

Zur Identifikation bitte Personalausweis und Studentenausweis mitnehmen!

Anmeldeverfahren: Die Frist für die verbindliche Anmeldung ist abgelaufen.
Verbindliche Anmeldung per Email (bitte mit Betreff: „Anmeldung Klausur Zeitreihenanalyse“) mit dem ausgefüllten Anmeldebogen bis spätestens 16. Juli 2012 an Frau Brunner: martina.brunner@stat.uni-muenchen.de (Beim Anmeldebogen bitte einfach die Daten in Zeile 5 eintragen und als Excel-Datei zurückschicken.)

Literatur:

Das umfassendste Buch zur multivariaten linearen Zeitreihenanalyse in diskreter Zeit ist:

  • Lütkepohl, H., New Introduction to Multiple Time Series Analysis, New York: Springer-Verlag, 2005

Folgende Literatur widmet sich in erster Linie der univariaten Zeitreihenanalyse:

Für Mathematiker (aber nicht Praktiker!) empfehlenswert ist:

  • Brockwell, P. J. and Davis, R. A. (1987), Time Series: Theory and Methods (2nd edition)

Weitere Literatur zur Veranstaltung sind:

  • Hamilton, J. D. (1994), Time Series Analysis, Princeton University Press
  • Lütkepohl, H., Krätzig, M. (2004), Applied Time Series Econometrics, Cambridge University Press
  • Rinne, H. and Specht, K. (2002), Statistische Modellierung, Schätzung und Prognose, Vahlen
  • Tsay, R. S. (2005), Analysis of Financial Time Series (2nd edition), Wiley-Interscience
  • Wei, W. W. S.(2005), Time Series Analysis: Univariate and Multivariate Methods (2nd edition), Addison-Wesley

Übungsblätter: