Finanzökonometrie: Risk Management

Vorlesung und Übung

Freitag 10 - 16 Uhr c.t., Edmund-Rumpler-Straße 9 - Raum 127

Die erste Veranstaltung findet am Freitag, 27.04.2012 statt.

Inhalt

Die Veranstaltung behandelt die Grundkonzepte der gängigen Finanzmarktrisiken:

Marktrisiko,
Kreditrisiko,
Operationelles Risiko.

Insbesondere werden die finanzökonometrischen Methoden, welche im Risikomanagement zum Einsatz kommen, vermittelt.

Im Rahmen der Vorlesung werden eine Reihe von Vertretern aus der Praxis eingebunden.

Hörerkreis: Fortgeschrittene Bachelor- sowie Master-Studierende der VWL, BWL, Statistik, Mathematik, Informatik.

Vorkenntnisse: Solide Mathematikkenntnisse (Analysis und lineare Algebra), Grundkenntnisse in Ökonometrie (Ökonometrie I) oder Statistik (Lineare Modelle).

Nachholklausur

Die Nachholklausur findet am 29.10.2012, 18:15 - 20:15, im Raum 114 in der Amalienstraße 73A statt. Als Übungsmaterial kann außerdem hier die reguläre Klausur des Sommersemesters eingesehen werden.

Anmeldeverfahren: Verbindliche Anmeldung per Email (bitte mit Betreff: „Anmeldung Klausur Risk Management“) mit dem ausgefüllten Anmeldebogen bis spätestens 22. Oktober 2012 an Frau Brunner: martina.brunner@stat.uni-muenchen.de (Beim Anmeldebogen bitte einfach Ihre Daten in Zeile 6 eintragen und als Excel-Datei zurückschicken.)

Zulässige Hilfsmittel: ein nicht programmierbarer Taschenrechner, und ein beidseitig und handschriftlich beschriebenes DIN A4 Blatt. Achtung: die Formelsammlung muss sich in einer Klarsicht Schutzfolie befinden, und wird danach eingesammelt! Sie kann nach Besichtigung jedoch wieder abgeholt werden.

Zur Identifikation bitte Personalausweis und Studentenausweis mitnehmen!