Seminar für Finanzökonometrie
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Zeitreihenanalyse

Vorlesung und Übung

Erste Semesterhälfte

Vorlesung (Wohlrabe)

Dienstag 14 - 18 Uhr c.t., Edmund-Rumpler-Straße 13 - Raum B 257

Übung (A. Fuest)

Freitag 16 - 20 Uhr c.t., Theresienstraße 39 (B) - Raum B 046

Link zur Homepage der Übung 

Vorlesung und Übung werden auf Englisch gehalten.

Nachholklausur

Termin: Dienstag, 30.10.2012, 16:00 - 18:00 Uhr

Ort: Amalienstraße 73 A - Raum 120

Anmeldeverfahren: Verbindliche Anmeldung per Email (bitte mit Betreff: „Anmeldung Klausur Ökonometrie“) mit dem ausgefüllten Anmeldebogen bis spätestens 22. Oktober 2012 an martina.brunner@stat.uni-muenchen.de (Beim Anmeldebogen bitte einfach Ihre Daten in Zeile 6 eintragen und als Excel-Datei zurückschicken.)

Vorlesungsunterlagen

Benutzername und Passwort erhalten Sie in der Vorlesung und in der Übung

Gesamtfoliensatz 

Beispiele: ip.xls,  arma_examples.xls

 

Klausur

Die Klausurergebnisse hängen vor dem Sekretariat von Fr. Brunner aus.

Am Dienstag,05.06.2012, findet die Klausur „Zeitreihenanalyse“ ab 15 Uhr im Hörsaal B052 (Theresienstraße 39) statt.

Anmeldeverfahren: Verbindliche (!!) Anmeldung per Email (bitte mit Betreff: „Anmeldung Klausur Zeitreihenanalyse“) mit dem ausgefüllten Anmeldebogen bis spätestens 29. Mai 2012 an Frau Brunner: martina.brunner@stat.uni-muenchen.de (Beim Anmeldebogen bitte einfach Ihre Daten in Zeile 6 eintragen und als Excel-Datei zurückschicken.)

Zugelassene Hilfsmittel: Taschenrechner, handgeschriebene Formelsammlung auf einem DIN-A4-Blatt (= zwei Seiten), keine Kopien und keine Ausdrucke erlaubt!

Themen

  1. Überblick
  2. Grundzüge und Eigenschaften stochastischer Prozesse
  3. Univariate ARIMA-Prozesse
  4. Schätzung und Prognose von ARIMA-Modellen
  5. Univariate GARCH-Modelle
  6. Ausgewählte Aspekte: Long Memory und Fractional Differencing, Threshold-Modelle

Hörerkreis: Fortgeschrittene Bachelor- sowie Master-Studierende der VWL, BWL, Statistik, Mathematik, Informatik.

Vorkenntnisse: Solide Mathematikkenntnisse (Analysis und lineare Algebra), Grundkenntnisse in Ökonometrie (Ökonometrie I) oder Statistik (Lineare Modelle).

Leistungsnachweis: Klausur in der Mitte des Semesters, Schein bzw. 6 ECTS-Credits.

 

  • Literatur

    • Shumway, R. H., Stoffer, D. S., Time Series Analysis and Its Applications (2nd edition), New York: Springer-Verlag, 2006
    • Brockwell, P.J., Davis, R.A., Introduction to Time Series and Forecasting (2nd edition), New York: Springer-Verlag, 2002
    • Brockwell, P.J., Davis, R.A., Time Series: Theory and Methods (2nd edition), New York:Springer-Verlag, 1987
    • Hamilton, J.D., Time Series Analysis, Princeton University Press, 1994
    • Tsay, R.S., Analysis of Financial Time Series (2nd edition), Wiley-Interscience, 2005

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