Finanzökonometrisches Seminar für BA-Studierende

Termine

Vorbesprechung: Donnerstag 09.10. 2014, 16:00 - 18:30, s.t., Seminarraum, Raum 144, Luwigstr. 33/I

Das Seminar findet am 16.01.2015 in Raum 349, Theresienstr. 39 statt.

Dozenten: Christian Groll und Malte Kurz

 

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Themenliste & Organisation

 

Inhalt

Ähnlich der Ökonometrie als Teilbereich der Statistik, der sich auf ökonomische Daten und Fragestellungen spezialisiert hat, ist die Finanzökonometrie der Teilbereich der Ökonometrie, der sich auf Finanzdaten und –anwendungen konzentriert. Eine Besonderheit von Finanzdaten stellen die sog. „stylisierte Fakten“ dar, die es in vergleichbarer Art und Weise so in keinem Gebiet der empirischen Ökonomie gibt. Diese Eigenschaften sind in zweierlei Hinsicht bedeutsam:

Einerseits haben sie in der Vergangenheit zur Falsifikation bzw. Modifikation populärer, theoretischer Modelle geführt. Andererseits waren sie der Impetus für die Entwicklung von in der Praxis äußerst erfolgreichen Modellen. So weisen beispielsweise Aktienrenditen eine von der Normalverteilung abweichende Verteilung sowie eine zeitlich variierende Volatilität auf. Eine weitere Eigenschaft ist die allgemeine Unvorhersagbarkeit von Aktienkursen.

Im Rahmen dieses BA-Seminars werden Abhängigkeiten zwischen Finanztiteln untersucht. Dabei stehen neben der Messung von Abhängigkeiten auch deren Auswirkungen auf das Risiko eines Portfolios im Fokus. Insbesondere werden dabei Methoden der mehrdimensionalen Modellierung behandelt. Für die erfolgreiche Teilnahme sind keine großen Vorkenntnisse im Bereich Finanzökonomik erforderlich. Neben der theoretischen Präsentation von Modellen und Methoden werden jedoch bei manchen Themen auch Programmierarbeiten zum Zwecke der praktischen Illustration erwartet.