Finanzökonometrisches Seminar für MA-Studierende
Kick-Off Meeting
- Time: 20-Oct-2016, 16:00
- Room: Seminarraum, Raum 144, Luwigstr. 33/I
- Slides from the kick-off meeting
List of topics (further informations and literature can be found in the slides from the kick-off meeting):
- Realized Volatility & The HARQ-Model [Supervisor: Christoph Berninger]
- Local Gaussian Correlation [Supervisor: Christoph Berninger]
- Using Bootstrapping and Filtered Historical Simulation to Evaluate Market Risk [Supervisor: Christoph Berninger]
- Modelling The Yield Curve [Supervisor: Christoph Berninger]
- Calibration of the Hull-White Modell [Supervisor: Christoph Berninger]
- Implied Correlation Indices [Supervisor: Holger Fink]
- Pricing Quanto Commodity Options [Supervisor: Holger Fink]
- Variance Targeting Estimation (VTE) for GARCH models [Supervisor: Malte Kurz]
- Temporal Aggregation of GARCH Processes [Supervisor: Malte Kurz]
- Currency Hedging For International Portfolios [Supervisor: Christian Groll]
- Modeling Macroeconomic Time Series [Supervisor: Christian Groll]
- Estimating and Backtesting Value-at-Risks (VaRs) [Supervisor: Henry Port]
- Introduction to Copulas [Supervisor: Henry Port]
- Time: 20-Jan-2017, 09:00-18:00
- Place: B349 (Theresienstr. 39)
Ähnlich der Ökonometrie als Teilbereich der Statistik, der sich auf ökonomische Daten und Fragestellungen spezialisiert hat, ist die Finanzökonometrie der Teilbereich der Ökonometrie, der sich auf Finanzdaten und –anwendungen konzentriert. Eine Besonderheit von Finanzdaten stellen die sog. „stylisierte Fakten“ dar, die es in vergleichbarer Art und Weise so in keinem Gebiet der empirischen Ökonomie gibt. Diese Eigenschaften sind in zweierlei Hinsicht bedeutsam: Einerseits haben sie in der Vergangenheit zur Falsifikation bzw. Modifikation populärer, theoretischer Modelle geführt. Andererseits waren sie der Impetus für die Entwicklung von in der Praxis äußerst erfolgreichen Modellen. So weisen beispielsweise Aktienrenditen eine von der Normalverteilung abweichende Verteilung sowie eine zeitlich variierende Volatilität auf. Eine weitere Eigenschaft ist die allgemeine Unvorhersagbarkeit von Aktienkursen.
Im MA-Seminar sollen diese Themen vertiefend erschlossen und neue Aspekte beleuchtet werden. Durch die Analyse elaborierter Modelle und Methoden sowie deren empirische Anwendung werden die Studierenden an den aktuellen Rand der Forschung herangeführt.
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