Einführung in die Ökonometrie
Vorlesung (Prof. Stefan Mittnik, Ph.D.)
Dienstag, 12:00 - 14:00 Uhr c.t. (Beginn: 16.10.2018), Geschwister-Scholl-Platz 1 (A) - A 015
Übung (Elizabeth Heller)
Montag, 14:00 - 16:00 Uhr c.t. (Beginn: 22.10.2018), Geschw.-Scholl-Pl. 1 (A) - A 014
Achtung: In der ersten Woche nach der Weihnachtspause finden 2 Übungen statt:
Mo., 07.01.2019, 14:00 - 16:00 Uhr c.t., Geschw.-Scholl-Pl. 1 (A) - A 014 und
Di., 08.01.2019, 12:00 - 14:00 Uhr c.t., Geschwister-Scholl-Platz 1 (A) - A 015 (anstelle der Vorlesung)
Informationen und Lehrmaterialien zur Übung erhalten Sie über die Homepage der Übung (Moodle).
Das Passwort zur Moodle-Registrierung für den Kurs erhalten Sie in der Vorlesung und in der Übung.
Inhaltsangabe
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Klassisches lineares Regressionsmodell
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Spezifikation der Regressionsmatrix
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Probleme mit den Störgrößen
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Regression mit lagverteilten Variablen
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Univariate Zeitreihenanalyse
Hörerkreis:
Studierende der VWL (Bachelor) können die Veranstaltung im Rahmen des interdisziplinären Wahlpflichtmoduls als "Einführung in die angewandte Statistik" oder "Ausgewählte Gebiete der angewandten Statistik" einbringen. Auch für Studierende der BWL mit Nebenfach Statistik besteht eine Anrechnungsmöglichkeit.
Vorkenntnisse: Statistik II.
Klausur (6 ECTS)
Datum: 12.02.2019
Zeit: 14 - 16 Uhr s.t.
Ort: Raum S 001, Schellingstraße 3
Prüfungsdauer: 120 Minuten
Anmeldung: über das Anmeldeformular auf der Moodle-Plattform ab Ende Dezember.
Zugelassene Hilfsmittel: Taschenrechner, handgeschriebene Formelsammlung auf einem DIN A4 Blatt (2 Seiten), keine Kopien und keine Ausdrucke erlaubt! Die Formelsammlung muss mit der Klausur abgegeben werden!
Zur Identifikation bitte Personalausweis und Studentenausweis zur Prüfung mitbringen!
Literatur
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Greene (2007): Econometric Analysis. 6. Aufl., Prentice Hall.
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Johnston & DiNardo (1997): Econometric Methods. 4. Aufl., McGraw-Hill.
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Judge, Hill, Griffiths, Lütkepohl & Lee (1988): Introduction to the Theory and Practice of Econometrics. 2. Aufl., Wiley.
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von Auer (2007): Ökonometrie. 4. Aufl., Springer.