Finanzökonometrisches Seminar für BA-Studierende
Kick-Off Meeting
- Time: 16-Oct-2016, 9:00-10:00
- Room: Alte Bibliothek, Raum 245, Luwigstr. 33/I
Betreuer
- Henry Port: Themen 1-4 (Diese bezeigen sich auf das Buch "Statistics and Data Analysis for Financial Engineering" von Ruppert und Matteson. Volltext ist in OPAC zu finden.) Coding vorzugsweise in MATLAB.
- Dennis Mao: Themen 5, 6 und 7
List of topics:
- Returns
- Fixed Income Securities
- Modeling Univariate Distrubutions [Teamarbeit: 2 Personen]
- Resampling
- ARCH & GARCH Models
- Hidden Markov Models
- Value at Risk - Tail Correlation [Teamarbeit: 2 Personen]
Mehr Infos auf der Moodle Seite hier.
- tba
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Ähnlich der Ökonometrie als Teilbereich der Statistik, der sich auf ökonomische Daten und Fragestellungen spezialisiert hat, ist die Finanzökonometrie der Teilbereich der Ökonometrie, der sich auf Finanzdaten und –anwendungen konzentriert. Eine Besonderheit von Finanzdaten stellen die sog. „stylisierte Fakten“ dar, die es in vergleichbarer Art und Weise so in keinem Gebiet der empirischen Ökonomie gibt. Diese Eigenschaften sind in zweierlei Hinsicht bedeutsam: Einerseits haben sie in der Vergangenheit zur Falsifikation bzw. Modifikation populärer, theoretischer Modelle geführt. Andererseits waren sie der Impetus für die Entwicklung von in der Praxis äußerst erfolgreichen Modellen. So weisen beispielsweise Aktienrenditen eine von der Normalverteilung abweichende Verteilung sowie eine zeitlich variierende Volatilität auf. Eine weitere Eigenschaft ist die allgemeine Unvorhersagbarkeit von Aktienkursen.