Finanzökonometrisches Seminar für MA-Studierende
Kick-Off Meeting
- Time: 16-Oct-2016, 9:00-10:00
- Room: Alte Bibliothek, Raum 245, Luwigstr. 33/I
List of topics (further informations and literature can be found in the slides from the kick-off meeting and on moodle):
- The smooth transition model with application to financial
- Testing the randomness of pseudo random numbers
- ANNs to predict interest rates
- Long short-term memory networks for interest rate forecasts
- Support Vector Machines applied to financial data
- State-Space Models and the Kalmann-Filter
- Time: 24.01.2020, 9:00 - ca. 18:00
- Place: Alte Bibliothek, Raum 245, Luwigstr. 33/I
Ähnlich der Ökonometrie als Teilbereich der Statistik, der sich auf ökonomische Daten und Fragestellungen spezialisiert hat, ist die Finanzökonometrie der Teilbereich der Ökonometrie, der sich auf Finanzdaten und –anwendungen konzentriert. Eine Besonderheit von Finanzdaten stellen die sog. „stylisierte Fakten“ dar, die es in vergleichbarer Art und Weise so in keinem Gebiet der empirischen Ökonomie gibt. Diese Eigenschaften sind in zweierlei Hinsicht bedeutsam: Einerseits haben sie in der Vergangenheit zur Falsifikation bzw. Modifikation populärer, theoretischer Modelle geführt. Andererseits waren sie der Impetus für die Entwicklung von in der Praxis äußerst erfolgreichen Modellen. So weisen beispielsweise Aktienrenditen eine von der Normalverteilung abweichende Verteilung sowie eine zeitlich variierende Volatilität auf. Eine weitere Eigenschaft ist die allgemeine Unvorhersagbarkeit von Aktienkursen.
Im MA-Seminar sollen diese Themen vertiefend erschlossen und neue Aspekte beleuchtet werden. Durch die Analyse elaborierter Modelle und Methoden sowie deren empirische Anwendung werden die Studierenden an den aktuellen Rand der Forschung herangeführt.
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