Finanzökonometrie: Portfolio Analysis im WS 2009/10

Vorlesung und Übung

Vorlesung (Mittnik)

Dienstag 12 - 15 Uhr (Beginn 20.10.2009), Edmund-Rumpler-Strasse 13 - B 117

Übung (T. Yener)

Montag 12 - 14 Uhr (Beginn 26.10.2009), Geschw.-Scholl-Pl. 1 (B) - B 015

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Aktuelles

Die Klausurergebnisse stehen fest.

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Inhalt

1. Foundations
2. The Portfolio Selection Problem
3. The Mean-Variance Approach
4. Empirics of Mean-Variance Analysis
5. Index Models
6. Portfolio Optimization and Down-side Risk Constraints
7. Capital Asset Pricing Models

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Zielgruppen

Studierende der Statistik, Mathematik, Finanzmathematik, Informatik, BWL, VWL

Vorkenntnisse

Grundkenntnisse der Analysis und Linearen Algebra, Grundkenntnisse der Statistik

Schein

Erwerb durch Bestehen der Klausur

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Literatur

• Elton, E., Gruber, M.J., Brown, S. J., Goetzmann, W. N.: Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, Wiley, 6. Auflage, 2003.
• Meucci, A.: Risk and Asset Allocation, Springer Finance, 1. Auflage, 2005.
• Theil, H.: Principles of Econometrics, Wiley, 2. Auflage, 1971, S. 46-55 (PCA).
• Handouts