Finanzökonometrie: Portfolio Analysis im WS 2010/11
Vorlesung und Übung
Vorlesung (Mittnik)
Dienstag 12 - 14 Uhr (Beginn 19.10.2010), Geschwister-Scholl-Platz 1 (A) - A 016
Übung (T. Yener)
Montag 10 - 12 Uhr (Beginn 25.10.2010), Geschwister-Scholl-Pl. 1 (A) - A U115
Klausur
08.02.2011, 08:00 - 10:00, E004 (Hauptgebäude)
Zugelassene Hilfsmittel: nicht-programmierbarer Taschenrechner und Formelsammlung.
Die Formelsammlung ist selbst anzufertigen und mitzubringen. Sie besteht aus max. 2 DINA4-Blättern, beidseitig handschriftlich im Original beschrieben, also max. 4 Seiten. Wichtig: Keine Kopien, keine Ausdrucke!
Bringen Sie bitte zwecks Identifikation einen Lichtbildausweis und Ihren Studentenausweis mit!
Aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung per Email an tina(dot)yener(at)stat.uni-muenchen.de bis zum 01.02.2011 mit folgenden Angaben gebeten:
* Name,
* Studienfach, Abschluss,
* Matrikelnr.
Inhalt
1. Foundations
2. The Portfolio Selection Problem
3. The Mean-Variance Approach
4. Empirics of Mean-Variance Analysis
5. Index Models
6. Capital Asset Pricing Models
Zielgruppen
Studierende der Statistik, Mathematik, Finanzmathematik, Informatik, BWL, VWL
Vorkenntnisse
Solide Mathematikkenntnisse (Analysis und lineare Algebra), Grundkenntnisse in Ökonometrie (Ökonometrie I) oder Statistik (Lineare Modelle).
Schein
Erwerb durch Bestehen der Klausur
Literatur
- Elton, E., Gruber, M.J., Brown, S. J., Goetzmann, W. N.: Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, Wiley, 6. Auflage, 2003.
- Meucci, A.: Risk and Asset Allocation, Springer Finance, 1. Auflage, 2005.
- Theil, H.: Principles of Econometrics, Wiley, 2. Auflage, 1971, S. 46-55 (PCA).
- Handouts