Einführung in die Ökonometrie

Vorlesung und Übung

Vorlesung (Mittnik)

Dienstag 16:00 - 19:00 Uhr (Beginn: 19.10.10), Geschwister-Scholl-Platz 1 (A) - A 016

Übung (A. Fuest)

Montag 12:00 - 14:00 Uhr (Beginn: 25.10.10), Schellingstr. 3(R) - 054

 

Inhaltsangabe

1. Klassisches lineares Regressionsmodell

2. Spezifikation der Regressionsmatrix

3. Probleme mit den Störgrößen

4. Regression mit lagverteilten Variablen

5. Univariate Zeitreihenanalyse

 

Hörerkreis: Studierende der VWL (Bachelor) können die Veranstaltung im Rahmen des

interdisziplinären Wahlpflichtmoduls als "Einführung in die angewandte Statistik" oder

"Ausgewählte Gebiete der angewandten Statistik" einbringen.

Vorkenntnisse: Statistik II.

Leistungsnachweis: Klausur am Ende des Semesters, Schein bzw. 6 ECTS-Credits.

Klausur:

Datum: Montag, 7. Februar 2011

Zeit: 12:00 - 14:00 Uhr

Ort: Schellingstr. 3(R) - 054

Prüfungsdauer: 120 Minuten

 

Zugelassene Hilfsmittel: Taschenrechner, handgeschriebene Formelsammlung auf sechs DIN A4 Blättern (12 Seiten), keine Kopien und keine Ausdrucke erlaubt!

Anmeldung:  Bitte melden Sie sich für die Klausur bis spätestens 31. Januar 2011 an. Schicken Sie dazu

eine E-Mail an Andreas Fuest, die Auskunft über Ihren Namen, Ihre Matrikelnummer, Studiengang und Fachsemester gibt.

Zur Klausur selbst bringen Sie bitte zwecks Identifikation Personalausweis und Studentenausweis mit!

Bitte beachten Sie: Die Anmeldung dient ausschließlich organisatorischen Zwecken und entbindet nicht von der Anmeldepflicht bei den entsprechenden Prüfungsämtern, sofern eine solche Vorschrift besteht.

Klausurergebnisse

 

Literatur

• Greene (2007): Econometric Analysis. 6. Aufl., Prentice Hall.

• Johnston & DiNardo (1997): Econometric Methods. 4. Aufl., McGraw-Hill.

• Judge, Hill, Griffiths, Lütkepohl & Lee (1988): Introduction to the Theory and Practice of Econometrics. 2. Aufl., Wiley.

• von Auer (2007): Ökonometrie. 4. Aufl., Springer.