Seminar für Finanzökonometrie
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Finanzökonometrie: Risk Management

Vorlesung (S. Mittnik) und Übung (C. Groll/N. Robinzonov)

Freitag 10:00 - 16 Uhr c.t., Ludwigstraße 33, 1. OG, Raum 144 (Seminarraum)

Die erste Veranstaltung findet am Freitag, 19.04.2013 statt.

Vorlesung und Übung werden auf Englisch gehalten.

Aktuell:
Die Nachholklausur findet am 25.10.2013, 10:00 - 12:00 Uhr, Geschw.-Scholl-Pl. 1 (M) - M 105, statt.

Ameldeverfahren: Eine Anmeldung zur Klausur ist notwendig. Bitte dazu bis zum 15.10.2013 dieses Anmeldeformular ausfüllen und als Excel-Datei per E-Mail an Frau Brunner schicken: martina.brunner@stat.uni-muenchen.de

 

Klausur

Zulässige Hilfsmittel: ein nicht programmierbarer Taschenrechner, und ein beidseitig und handschriftlich beschriebenes DIN A4 Blatt. Das Formelblatt darf dabei ausschließlich Formeln beinhalten - das Abschreiben ganzer Übungsaufgaben und Herleitungen ist nicht erlaubt, und wird als Unterschleif gewertet. Desweiteren muss die Formelsammlung in einer Klarsicht Schutzfolie sein, und zusammen mit der Klausur abgegeben werden.

Zur Identifikation bitte Personalausweis und Studentenausweis mitnehmen!

Permitted writing aids: a not programable calculator, as well as a handwritten DIN A4 crib sheet with formulas on both sides. Your crib sheet may contain only formulas - transcribing complete exercises and derivations is not allowed, and will be classified as attempted fraud. Furthermore, the crib sheet has to be kept in a transparent plastic folder (in German: Klarsichthülle), and needs to be handed in together with the exam.

Please bring ID card and student card for identification!

Themen

Die Veranstaltung behandelt die Grundkonzepte der gängigen Finanzmarktrisiken:

  • Marktrisiko,
  • Kreditrisiko,
  • Operationelles Risiko.

Insbesondere werden die finanzökonometrischen Methoden, welche im Risikomanagement zum Einsatz kommen, vermittelt.

Im Rahmen der Vorlesung werden eine Reihe von Vertretern aus der Praxis eingebunden.

Skripte zur Vorlesung

Bitte das bekanntgegebene Passwort verwenden!

Skript zur Vorlesung am 26.04.2013

Gastredner: Herr Frank Romeike, Geschäftsführender Gesellschafter RiskNET GmbH

Skript zum Vortrag Swiss Life am 05.07.2013

 

Folien zur Übung

Folien zur ersten Übung

Folien zur zweiten Übung

Folien zur dritten Übung

Homepage zur Computer-Übung

Folien zur vierten Übung

Ergänzungsfolien VaR / ES

Übungsaufgaben

Klausur SS 2012

Aufgaben 1

Aufgaben 2


Geplanter Ablauf

19.04 Übung Groll
26.04 Vorlesung: Frank Romeike
03.05 Übung Groll
10.05 Vorlesung
17.05 Übung Groll
24.05 Entfällt
31.05 Entfällt
07.06 Vorlesung
14.06 Übung Robinzonov (CIP-Pool, Ludwigstr. 33, room 042)
21.06 Übung Robinzonov (CIP-Pool, Ludwigstr. 33, room 042)
28.06 Übung Groll
05.07 Übung Groll + Vortrag Swiss Life, München
12.07 Vorlesung
24.07 Klausur

 

Zielgruppe: Fortgeschrittene Bachelor- sowie Master-Studierende der VWL, BWL, Statistik, Mathematik, Informatik.

Vorkenntnisse: Solide Mathematikkenntnisse (Analysis und lineare Algebra), Grundkenntnisse in Ökonometrie (Ökonometrie I) oder Statistik (Lineare Modelle).

Leistungsnachweis: Klausur am Ende des Semester, Schein bzw. 6 ECTS-Credits

Klausur:

Datum: 24.07.2013

Zeit: 16:00 - 18:00

Ort: Geschw.-Scholl-Pl. 1 (A) - A 213

Ameldeverfahren: Eine Anmeldung zur Klausur ist notwendig. Bitte dazu bis zum 15.07.2013 dieses Anmeldeformular ausfüllen und als Excel-Datei per E-Mail an Frau Brunner schicken: martina.brunner@stat.uni-muenchen.de

Prüfungsdauer: 120 Minuten

Literatur

  • McNeil, A. J., Frey, R., Embrechts, P.: Quantitative Risk Management. Princeton University Press, 2005.
  • Handouts

 

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