Seminar für Finanzökonometrie
print

Sprachumschaltung

Navigationspfad


Inhaltsbereich

Spezielle stochastische Prozesse

Inhalt:

Aufbauend auf der Veranstaltung „Einführung in stochastische Prozesse“ werden speziellere Klassen von stochastischen Prozessen behandelt. Dies sind insbesondere etwa Martingale, Zählprozesse, Diffusionsprozesse und stochastische Differentialgleichungen sowie sog. "long memory" Prozesse, also solche mit einer Gedächtniseigenschaft. Verbindungen zu den in der Einführung behandelten Prozessen werden hergestellt.

Vorlesung + Übung (Dr. Holger Fink): 

Die Veranstaltung findet als Blockkurs vom 22. August bis zum 25. August im Seminarraum des Statistik-Institutes statt. Die genaue Planung sieht wie folgt aus:


22. - 25. August:

  • Vorlesung von 10:00 – 12:30 s.t.
  • Übung von 14:00 – 16:30 s.t.
     
26. August:
  • Klausur von 11:00 - 12:00 s.t.
     

Die Übung selbst wird in digitaler Form durchgeführt, d.h. am Nachmittag (von 14:00 - 16:30 s.t.) besteht die Möglichkeit die Aufgaben in Kleingruppen im Seminarraum zu bearbeiten. Lösungen werden zeitgleich per Video veröffentlicht.
Da der Inhalt einer 1+1 SWS Veranstaltung innerhalb eines Wochenblocks durchgenommen wird, ist allen Teilnehmern dringend geraten sich diese Woche auch komplett für den Kurs freizuhalten. 
Alle weiteren Unterlagen und Informationen werden in Moodle bereitgestellt.