Seminar für Finanzökonometrie
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Finanzökonometrisches Seminar

Abschlussvorträge

Datum: 12. Juli 2019

Ort: Amalienstraße 73A, Raum 108

Uhrzeit Thema
11:00 - 11:45 The Local Level Model
11:45 - 12:30 The ARCH Model
12:30 - 13:15 Modeling and Forecasting Trend
13:15 - 14:00 Modeling and Forecasting Seasonality

Vorbesprechung

Die Bekanntgabe der Themen erfolgt im Rahmen einer Vorbesprechung am 25. April 2019, 17:00 Uhr in der Ludwigstraße 33, Raum 144 (Seminarraum). Bei diesem Treffen werden auch Details zur weiteren Organisation und Bearbeitung besprochen.

Zuteilung der Themen
Jeder Studierende muss drei Themen auswählen. Eine Liste der ausgewählten Themen, geordnet nach Präferenz (höchste Präferenz zuerst), muss bis zum 2. Mai 2019, 12:00 Uhr an Elizabeth.Heller@stat.uni-muenchen.de gesendet werden. Nach Möglichkeit werden die Themen der Präferenz nach zugeteilt. Bei gleicher Präferenz wird per Los zugeteilt. Die Bekanntgabe der Themenzuteilung erfolgt per Mail am 3. Mai 2019.

Ende der Bearbeitungszeit
Die Bearbeitungszeit endet am 27. Juni 2019, 12:00 Uhr. Details zu den Abgabemodalitäten werden bei der Vorbesprechung bekannt gegeben.

Blockseminar
Die Präsentationen zu den Themen werden im Rahmen eines Blockseminars Mitte Juli vorgetragen. Weitere organisatorische Details werden ebenfalls bei der Vorbesprechung bekannt gegeben.

Bewertung
Für das erfolgreiche Bestehen des Seminars müssen erbracht werden:
- eine schriftliche Leistung in Form einer Seminararbeit (40.000 Zeichen);
- mündliche Leistung in Form des Seminarvortrags (ca. 30 Minuten + Diskussion);
- Anwesenheit an allen Terminen:
• Vorbesprechung: 25. April 2019, 17:00 Uhr in der Ludwigstraße 33, Raum 144 (Seminarraum).
• Blockseminar: 12. Juli 2019, 11:00 - 14:00 Uhr in der Amalienstraße 73A, Raum 108.

Inhalt

Ähnlich der Ökonometrie als Teilbereich der Statistik, der sich auf ökonomische Daten und Fragestellungen spezialisiert hat, ist die Finanzökonometrie der Teilbereich der Ökonometrie, der sich auf Finanzdaten und –anwendungen konzentriert. Eine Besonderheit von Finanzdaten stellen die sog. „stylisierte Fakten“ dar, die es in vergleichbarer Art und Weise so in keinem Gebiet der empirischen Ökonomie gibt. Diese Eigenschaften sind in zweierlei Hinsicht bedeutsam: Einerseits haben sie in der Vergangenheit zur Falsifikation bzw. Modifikation populärer, theoretischer Modelle geführt. Andererseits waren sie der Impetus für die Entwicklung von in der Praxis äußerst erfolgreichen Modellen. So weisen beispielsweise Aktienrenditen eine von der Normalverteilung abweichende Verteilung sowie eine zeitlich variierende Volatilität auf. Eine weitere Eigenschaft ist die allgemeine Unvorhersagbarkeit von Aktienkursen.

Im Seminar sollen diese Themen vertiefend erschlossen und neue Aspekte beleuchtet werden. Durch die Analyse elaborierter Modelle und Methoden sowie deren empirische Anwendung werden die Studierenden an den aktuellen Rand der Forschung herangeführt.

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