Seminar für Finanzökonometrie
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Time Series Analysis im SS 2009

Vorlesung und Übung

Vorlesung (Mittnik):

25.04.2009 – 30.04.2009

Übungen (Spanhel):

Dienstag 17 – 20 Uhr, Freitag 16 – 19 Uhr: 5.5., 8.5., 12.5., 15.5., 19.5., 22.5., 26.5., 29.5., 2.6., 5.6.,
Raum C 113, Theresienstr. 41

 

Aktuelles:

Klausurergebnisse

Die Klausurergebnisse können dem Notenaushang am Seminar entnommen werden. Da das Sekretariat im September nicht besetzt ist, können die Scheine erst wieder ab Oktober abgeholt werden.

 

Themengebiete:

  • Overview
  • Stochastic processes: A brief overview
  • ARMA processes
  • Estimation
  • Prediction
  • Structural analysis
  • Modeling nonstationary time series
  • Modeling time-varying parameters

Zielgruppe: Fortgeschrittene Student(inn)en und Doktorand(inn)en in Ökonometrie, Statistik, BWL, VWL, Mathematik oder Informatik

Vorkenntnisse: Vorhandene Kenntnisse in Mathematik Lineare Algebra, Differentialrechnung) und Ökonometrie (Ökonometrie I) oder Statistik (Lineare Modelle)

Scheinerwerb: Bestehen der Klausur.

 

Klausur:

Klausurergebnisse

Die Klausurergebnisse können dem Notenaushang am Seminar entnommen werden. Da das Sekretariat im September nicht besetzt ist, können die Scheine erst wieder ab Oktober abgeholt werden.

 

Datum: 16.06.2009 (Dienstag)

Zeit: 18 - 20 Uhr

Ort: wird noch bekannt gegeben

Prüfungsdauer: 120 Minuten

Zugelassene Hilfsmittel: Taschenrechner, handgeschriebene Formelsammlung auf sechs DIN A4 Blättern (12 Seiten), keine Kopien und keine Ausdrucke erlaubt!

Anmeldung: Eine Anmeldung zur Klausur ist erwünscht. Bitte dazu eine Email an "LINK" mit Namen Matrikelnummer, Studiengang und Semesteranzahl senden.

Zur Identifikation bitte Personalausweis und Studentenausweis mitnehmen!

 

Literatur:

Das umfassendste Buch zur Veranstaltung ist natürlich:

  • Lütkepohl, H., New Introduction to Multiple Time Series Analysis, New York: Springer-Verlag, 2005

Weitere Literatur zur Veranstaltung sind:

Brockwell, P. J. and Davis, R. A. (1987), Time Series: Theory and Methods (2nd edition)

  • Hamilton, J. D. (1994), Time Series Analysis, Princeton University Press
  • Lütkepohl, H., Krätzig, M. (2004), Applied Time Series Econometrics, Cambridge University Press
  • Rinne, H. and Specht, K. (2002), Statistische Modellierung, Schätzung und Prognose, Vahlen
  • Tsay, R. S. (2005), Analysis of Financial Time Series (2nd edition), Wiley-Interscience
  • Wei, W. W. S.(2005), Time Series Analysis: Univariate and Multivariate Methods (2nd edition), Addison-Wesley

 

Übungsunterlagen: