Seminar für Finanzökonometrie
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Finanzökonometrie: Riskmanagement

Aktuelles

Termine "Risk Management mit Matlab" (PC-Labor EG Ludwigstraße 33)

  • Kurs 1: 26./27./29./30.7., 10:00 s.t. - 12:30, 13:30 - 16:00
  • Kurs 2: 10./12./13./16.8.  10:00 s.t. - 12:30, 13:30 - 16:00

Hier gibt es die für einen Schein zu lösenden Übungsaufgaben. Die Lösungen sind als .m-Files via Mail bis zum 31.08. (Kurs 1) bzw. 15.09. (Kurs 2) einzusenden.


Die Klausur findet am Freitag, den 23.07.2010, 10:00 - 12:00, Raum A 120, statt.

Zugelassene Hilfsmittel: nicht-programmierbarer Taschenrechner und Formelsammlung.

Die Formelsammlung ist selbst anzufertigen und mitzubringen. Sie besteht aus max. 2 DINA4-Blättern, beidseitig handschriftlich im Original beschrieben, also max. 4 Seiten. Wichtig: Keine Kopien, keine Ausdrucke!

Bringen Sie bitte zwecks Identifikation einen Lichtbildausweis und Ihren Studentenausweis mit!

Aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung per Email an tina(dot)yener(at)stat.uni-muenchen.de bis zum 21.07. mit folgenden Angaben gebeten:

  • Name,
  • Studienfach, Abschluss,
  • Matrikelnr.,
  • etwaige prüfungsordnungsbedingte Abweichungen von der üblichen Klausurdauer.
Klausurergebnisse

Vorlesung und Übung

Vorlesung (Mittnik)

Freitag 10 - 16 Uhr, Ludwigstr. 33, Raum 144

Übung (T. Yener)

Freitag 10 - 16 Uhr,  Ludwigstr. 33, Raum 144 (an vorlesungsfreien Terminen)

21.05. Marktrisiko (Mittnik)
28.05. Marktrisiko (Mittnik)
04.06. Marktrisiko / Kreditrisiko (Mittnik)
11.06. Structured Finance Ratings (Läger, Standard & Poor’s) / Übung: Grundlagen
18.06. Risikomanagement in Versicherungen (Deville, Allianz)
25.06. Übung: Value-at-Risk und Expected Shortfall, Marktrisiko
02.07. Übung: Zeitreihen, Kreditrisiko / Ratingmethodologie für Versicherer (Rief, Standard & Poor’s)
09.07. Übung: Kreditrisiko, Operationelles Risiko
16.07. Übung: Extremwerttheorie
23.07. Klausur

Inhalt

Die Veranstaltung behandelt die Grundkonzepte der gängigen Finanzmarktrisiken
  • Marktrisiko,
  • Kreditrisiko,
  • Operationelles Risiko.

Insbesondere werden die finanzökonometrischen Methoden, welche im Risikomanagement zum Einsatz kommen, vermittelt.

Im Rahmen der Vorlesung werden eine Reihe von Vertretern aus der Praxis eingebunden.

Hörerkreis: Fortgeschrittene Bachelor- sowie Master-Studierende der VWL, BWL, Statistik, Mathematik, Informatik.

Vorkenntnisse: Solide Mathematikkenntnisse (Analysis und lineare Algebra), Grundkenntnisse in Ökonometrie (Ökonometrie I) oder Statistik (Lineare Modelle).

Leistungsnachweis: Klausur am Ende des Semesters, Schein bzw. 6 ECTS-Credits.

Literatur

  • McNeil, A. J., Frey, R., Embrechts, P.: Quantitative Risk Management. Princeton University Press, 2005.
  • Handouts