Seminar für Finanzökonometrie
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Multivariate Time Series Analysis

Vorlesung und Übung

Zweite Semesterhälfte (ab 8. Juni)

Vorlesung (Mittnik)

Dienstag 14 - 18 Uhr, Geschwister-Scholl-Platz 1 (A) - A U117

8. Juni - 20. Juli 2010

Übung (Spanhel)

Freitag 16:00 - 19:30 Uhr, Geschwister-Scholl-Platz 1 (D) -  D Z007

11. Juni - 23. Juli 2010

Aktuelles:

19. August:
Die Ergebnisse der Klausur(en) sind im Vorraum des Sekretariats ausgehängt. Bei Interesse einer Klausureinsicht bitte an Fabian Spanhel wenden.

19. Juli:
@ Diejenigen, die sich noch nicht zur Klausur angemeldet haben:
Eine Anmeldung zur Klausur ist notwendig. Bitte dazu bis zum 21. Juli eine E-Mail an Fabian Spanhel mit Namen Matrikelnummer, Studiengang und Semesteranzahl senden.

5. Juli:
Die Klausur findet am Donnerstag, den 22. Juli 2010, um 12-14 Uhr im M014 im Hauptgebäude statt.
Das Update von Übungsblatt 3 ist jetzt online.

30. Juni:
Die Klausur wird jetzt vermutlich am Donnerstag, den 22. Juli 2010, am Nachmittag stattfinden. Weitere Informationen folgen.
Die Computerübung findet am 20.Juli 2010 von 12-14 und von 16-18 Uhr im CIP-Pool im Erdgeschoss des Instituts für Statistik statt. Dazu wird eine Benutzerkennung benötigt, die, falls noch nicht vorhanden, bei Christa Jürgensonn (Raum 148) erhältlich ist. Die Computerübung wird von Andreas Fuest durchgeführt.

16. Juni:
Ab dem 18. Juni beginnt die Übung immer um 16:00 Uhr.
Das zweite Übungsblatt ist online, bitte dieses für die nächste Übung mitbringen.
Um alle Unklarheiten zu beseitigen wurden für die Aufgaben 3e-g noch einige Ergänzungen bereitgestellt.
Die Klausur findet wie unten angegeben statt.
Da Vorlesung und Übung in deutscher Sprache gehalten werden, wird es ab heute nur noch auf der deutschen Veranstaltungshomepage Updates geben.

8. Juni:
Die Übung beginnt morgen (11. Juni) um 16:15. Das erste Übungsblatt wird bereitgestellt.
Es gibt weitere Informationen zur Anrechnung der Veranstaltung und den Klausuren, siehe unten.

Themengebiete:

  1. Overview
  2. ARMA processes
  3. Estimation
  4. Prediction
  5. Structural analysis
  6. Modeling nonstationary time series
  7. Modeling time-varying parameters
  8. GARCH

Zielgruppe: Fortgeschrittene Student(inn)en und Doktorand(inn)en in Ökonometrie, Statistik, BWL, VWL, Mathematik oder Informatik

Vorkenntnisse: Gute Kenntnisse in Matrix-Algebra und Ökonometrie (Ökonometrie I) oder Statistik (Lineare Modelle), Grundkenntnisse in univariater Zeitreihenanalyse werden nicht vorausgesetzt, sind aber von Vorteil.

Scheinerwerb: Bestehen der Klausur(en).

Informationen zur Anrechnung der Veranstaltung:

Die erste Hälfte der Veranstaltung "Multivariate Time Series Analysis" entspricht der Veranstaltung "Multivariate Zeitreihen" (3 ECTS) für Statistiker, die zweite Hälfte kann als "Ausgewählte Gebiete der theoretischen Statistik" (3 ECTS) angerechnet werden. Für jede Hälfte gibt es eine einstündige Klausur. Die Klausur "Multivariate Zeitreihen" findet am 22. Juli von 12:00 bis 13:00 Uhr statt. Die Klausur "Ausgewählte Gebiete der theoretischen Statistik" findet anschließend von 13:00 bis 14:00 Uhr statt (siehe auch unten).

Die gesamte Veranstaltung "Multivariate Time Series Analysis" entspricht dem Doktorandenkurs "Time-Series Econometrics", den sich Doktoranden der Volkswirtschaftslehre anrechnen können. Die zweistündige Klausur setzt sich aus beiden einstündigen Klausuren zusammen. Für den Scheinerwerb ist die zweistündige Klausur als Ganzes zu bestehen.

 

Klausur:

Datum: 22. Juli 2010

Zeit: 12:00-13:00 Uhr (1. Teil/"Multivariate Zeitreihen" )

       13:00-14:00 Uhr (2. Teil/"Ausgewählte Gebiete der theoretischen Statistik")

Ort:  M014

Prüfungsdauer: jeweils 60 Minuten

Zugelassene Hilfsmittel: Taschenrechner, handgeschriebene Formelsammlung auf sechs DIN A4 Blättern (12 Seiten), keine Kopien und keine Ausdrucke erlaubt!

Anmeldung: Eine Anmeldung zur Klausur ist notwendig. Bitte dazu eine E-Mail schicken an spanhel@stat.uni-muenchen.de E-Mail an Fabian Spanhel mit Namen Matrikelnummer, Studiengang und Semesteranzahl senden.

Zur Identifikation bitte Personalausweis und Studentenausweis mitnehmen!

Literatur:

Das umfassendste Buch zur Veranstaltung ist natürlich:

Lütkepohl, H., New Introduction to Multiple Time Series Analysis, New York: Springer-Verlag, 2005

Weitere Literatur zur Veranstaltung sind:

Brockwell, P. J. and Davis, R. A. (1987), Time Series: Theory and Methods (2nd edition)

Hamilton, J. D. (1994), Time Series Analysis, Princeton University Press

Lütkepohl, H., Krätzig, M. (2004), Applied Time Series Econometrics, Cambridge University Press

Rinne, H. and Specht, K. (2002), Statistische Modellierung, Schätzung und Prognose, Vahlen

Tsay, R. S. (2005), Analysis of Financial Time Series (2nd edition), Wiley-Interscience

Wei, W. W. S.(2005), Time Series Analysis: Univariate and Multivariate Methods (2nd edition), Addison-Wesley

Übungsblätter: