Seminar für Finanzökonometrie
print

Sprachumschaltung

Navigationspfad


Inhaltsbereich

Multivariate Time Series Analysis

Vorlesung und Übung

Zweite Semesterhälfte (ab 14. Juni)

Vorlesung (Mittnik)

Dienstag 14 - 18 Uhr, Edmund-Rumpler-Strasse 9 - Raum 027

21. Juni - 26. Juli 2011

Übung (Spanhel)

Freitag 16:00 - 20:00 Uhr, Geschwister-Scholl-Platz 1 (A) - A U115

17. Juni - 29. Juli 2011

Neuigkeiten:

August:
Die Ergebnisse der Klausur(en) sind im Vorraum des Sekretariats ausgehängt. Bei Interesse einer Klausureinsicht bitte an Fabian Spanhel wenden.

Die Nachholklausur(en) finden statt am 25.10.2011, 18:00-20:15 Uhr, M 001. Bitte für die Klausur(en) anmelden (siehe unten).

20. Juli:
In der letzten Übung wird es am Schluss eine Fragestunde geben. Bitte dafür bis Freitag Fragen zuschicken.

12. Juli:
Das Zusatzmaterial für das 4. Übungsblatt wurde aktualisiert. Bitte zur Klausur anmelden (siehe unten).

28. Juni:
Die Klausur steht nun fest (siehe unten). Am 1.07.2011 wird die Übung einmalig in der Schellingstr. 3, Rgb. R210 stattfinden.

16. Juni:
Informationen zur begleitenden Computerübung sind nun unten angegeben.
Die Übung beginnt morgen (17. Juni) um 16:15. Die Unterlagen für die erste Übung werden bereitgestellt.

8. Juni:
Da der 14. Juni vorlesungsfrei ist, findet die erste Vorlesung erst am 21. Juni statt. Die erste Übung findet wie bisher am 17. Juni statt, also vor der ersten Vorlesung!

Themengebiete:

  1. Overview
  2. ARMA processes
  3. Estimation
  4. Prediction
  5. Structural analysis
  6. Modeling nonstationary time series
  7. Modeling time-varying parameters
  8. GARCH

Zielgruppe: Fortgeschrittene Student(inn)en und Doktorand(inn)en in Ökonometrie, Statistik, BWL, VWL, Mathematik oder Informatik.

Vorkenntnisse: Gute Kenntnisse in Matrix-Algebra und Ökonometrie (Ökonometrie I) oder Statistik (Lineare Modelle), Grundkenntnisse in univariater Zeitreihenanalyse werden nicht vorausgesetzt, sind aber von Vorteil.

Scheinerwerb: Bestehen der Klausur(en).

Informationen zur Anrechnung der Veranstaltung:

Die erste Hälfte der Veranstaltung "Multivariate Time Series Analysis" entspricht der Veranstaltung "Multivariate Zeitreihen" (3 ECTS) für Statistiker, die zweite Hälfte kann als "Ausgewählte Gebiete der theoretischen Statistik" bzw. "Wirtschaftstatistik"(3 ECTS) angerechnet werden. Für jede Hälfte gibt es eine einstündige Klausur. Die Klausur "Multivariate Zeitreihen" findet am 26. Juli von 14:15 bis 15:15 Uhr statt. Die Klausur "Ausgewählte Gebiete der theoretischen Statistik/Wirtschaftsstatistik" findet anschließend von 15:30 bis 16:30 Uhr statt (siehe auch unten).

Die gesamte Veranstaltung "Multivariate Time Series Analysis" entspricht dem Doktorandenkurs "Time-Series Econometrics", den sich Doktoranden der Volkswirtschaftslehre anrechnen können. Die zweistündige Klausur setzt sich aus beiden einstündigen Klausuren zusammen. Für den Scheinerwerb ist die zweistündige Klausur als Ganzes zu bestehen.

Klausur(en):

Datum: 26. Juli 2011

Zeit: 14:15-15:15 Uhr (1. Teil/"Multivariate Zeitreihen" )

       15:30-16:30 Uhr (2. Teil/"Ausgewählte Gebiete der theoretischen Statistik/Wirtschaftsstatistik")

Ort:  Edmund-Rumpler-Strasse 13 Raum B 117

Prüfungsdauer: jeweils 60 Minuten

Zugelassene Hilfsmittel pro Klausur: Taschenrechner, handgeschriebene Formelsammlung auf einem DIN A4 Blatt (2 Seiten), keine Kopien und keine Ausdrucke erlaubt!

Anmeldung: Eine Anmeldung zur Klausur ist notwendig. Bitte dazu bis 22.07.2011 eine E-Mail an Fabian Spanhel mit Namen Matrikelnummer, Studiengang und Semesteranzahl senden und angeben, für welche Prüfungsordnung die Veranstaltung besucht wird (Statistik MA 2007/2010, WiSo Statistik MA 2010 etc.).

Zur Identifikation bitte Personalausweis und Studentenausweis mitnehmen!

Literatur:

Das umfassendste Buch zur Veranstaltung ist natürlich:

Lütkepohl, H., New Introduction to Multiple Time Series Analysis, New York: Springer-Verlag, 2005

Weitere Literatur zur Veranstaltung sind:

Brockwell, P. J. and Davis, R. A. (1987), Time Series: Theory and Methods (2nd edition)

Hamilton, J. D. (1994), Time Series Analysis, Princeton University Press

Lütkepohl, H., Krätzig, M. (2004), Applied Time Series Econometrics, Cambridge University Press

Rinne, H. and Specht, K. (2002), Statistische Modellierung, Schätzung und Prognose, Vahlen

Tsay, R. S. (2005), Analysis of Financial Time Series (2nd edition), Wiley-Interscience

Wei, W. W. S.(2005), Time Series Analysis: Univariate and Multivariate Methods (2nd edition), Addison-Wesley

Übungsblätter:

 

Computerübung mit MATLAB (Heller)

Termine: 22.06, 29.06, 13.07, 20.07
Uhrzeit: 10.15-11:45 Uhr
Ort: Cip Pool Institut für Statistik (im Erdgeschoss)

Für die Computerübung wird eine Benutzerkennung benötigt, die, falls noch nicht vorhanden, bei Christa Jürgensonn (Raum 148) erhältlich ist.