Seminar für Finanzökonometrie
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Finanzökonometrie: Risk Management

Vorlesung und Übung

Freitag 10 - 16 Uhr c.t., Edmund-Rumpler-Straße 9 - Raum 127

Die erste Veranstaltung findet am Freitag, 27.04.2012 statt.

Inhalt

Die Veranstaltung behandelt die Grundkonzepte der gängigen Finanzmarktrisiken:

  • Marktrisiko,
  • Kreditrisiko,
  • Operationelles Risiko.

Insbesondere werden die finanzökonometrischen Methoden, welche im Risikomanagement zum Einsatz kommen, vermittelt.

Im Rahmen der Vorlesung werden eine Reihe von Vertretern aus der Praxis eingebunden.

Hörerkreis: Fortgeschrittene Bachelor- sowie Master-Studierende der VWL, BWL, Statistik, Mathematik, Informatik.

Vorkenntnisse: Solide Mathematikkenntnisse (Analysis und lineare Algebra), Grundkenntnisse in Ökonometrie (Ökonometrie I) oder Statistik (Lineare Modelle).

Nachholklausur

Die Nachholklausur findet am 29.10.2012, 18:15 - 20:15, im Raum 114 in der Amalienstraße 73A statt. Als Übungsmaterial kann außerdem hier die reguläre Klausur des Sommersemesters eingesehen werden.

Anmeldeverfahren: Verbindliche Anmeldung per Email (bitte mit Betreff: „Anmeldung Klausur Risk Management“) mit dem ausgefüllten Anmeldebogen bis spätestens 22. Oktober 2012 an Frau Brunner: martina.brunner@stat.uni-muenchen.de (Beim Anmeldebogen bitte einfach Ihre Daten in Zeile 6 eintragen und als Excel-Datei zurückschicken.)

Zulässige Hilfsmittel: ein nicht programmierbarer Taschenrechner, und ein beidseitig und handschriftlich beschriebenes DIN A4 Blatt. Achtung: die Formelsammlung muss sich in einer Klarsicht Schutzfolie befinden, und wird danach eingesammelt! Sie kann nach Besichtigung jedoch wieder abgeholt werden.

Zur Identifikation bitte Personalausweis und Studentenausweis mitnehmen!

Folien zur Übung (Benutzername risk12, Passwort wird in der Übung bekannt gegeben)

 

Folien zur ersten Übung 

Folien zur zweiten Übung: VaR und ES 

Folien zur dritten Übung: Copulas 

Folien zur fünften Übung: Credit Risk (aktualisiert am 21.06.12)

MATLAB files 

Folien zur siebten Übung: VaR und ES Recap 

Aufgaben 1 

Aufgaben 2 

Literatur

  • McNeil, A. J., Frey, R., Embrechts, P.: Quantitative Risk Management. Princeton University Press, 2005.
  • Handouts

 

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