Seminar für Finanzökonometrie
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Finanzökonometrisches Seminar für MA-Studenten

Termine

Vorbesprechung: Donnerstag 19. April 2012, 14 Uhr c.t. im Seminarraum (Ludwigsstr 33/I - Raum 144)

 

Themenliste und Regularien

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Inhalt

Während sich die Ökonometrie im Allgemeinen mit der empirischen Überprüfung von Modellen der Volkswirtschaftslehre befasst, setzt die Finanzökonometrie ihren Fokus auf die statistische Modellierung von Finanztiteln. Dabei gilt es insbesondere, einer Reihe von Eigenheiten der Daten Rechnung zu tragen, die in der Literatur als "stylisierte Fakten" bezeichnet werden. So weisen beispielsweise Aktienrenditen eine von der Normalverteilung abweichende Verteilung sowie eine Abhängigkeit sowohl im Längsschnitt (zu Realisationen derselben Aktie zu früheren Zeitpunkten), als auch im Querschnitt (zu Realisationen anderer Aktien) auf. Dies erfordert oftmals eine Modellierung im Kontext von Zeitreihen, bzw. in einem von gängigen elliptischen Verteilungen abweichenden wahrscheinlichkeitstheoretischen Rahmen (Copulas). Finanzökonometrische Modelle werden dabei beispielsweise bei Risikomessung, Portfoliomanagement und Asset Pricing benötigt.

Während die Themen im BA-Seminar vor dem Hintergrund gewählt sind, Studenten ohne große Vorkenntnisse einen Einblick in das breite Spektrum von finanzökonometrischen Problemstellungen zu geben, erfordern Themen im MA-Seminar im Allgemeinen eine vertiefende Auseinandersetzung mit der Thematik. Insbesondere empirische Anwendungen sind oftmals Teil der Themenstellung.