Seminar für Finanzökonometrie
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Finanzökonometrisches Seminar für BA-Studierende

Termine

Vorbesprechung: Donnerstag 15.10.2015, 17:00 - 18:00, s.t., im Seminarraum, Raum 144, Luwigstr. 33/I

Vorträge: Das Seminar findet als Blockseminar statt.

  • Ort: Richard-Wagner-Str. 10 in Raum 109/D 116
  • Zeit: 22.01.2016, 10-17 Uhr 

Dozent: Christian Groll

 Unterlagen

Inhalt

Ähnlich der Ökonometrie als Teilbereich der Statistik, der sich auf ökonomische Daten und Fragestellungen spezialisiert hat, ist die Finanzökonometrie der Teilbereich der Ökonometrie, der sich auf Finanzdaten und –anwendungen konzentriert. Eine Besonderheit von Finanzdaten stellen die sog. „stylisierte Fakten“ dar, die es in vergleichbarer Art und Weise so in keinem Gebiet der empirischen Ökonomie gibt. Diese Eigenschaften sind in zweierlei Hinsicht bedeutsam: Einerseits haben sie in der Vergangenheit zur Falsifikation bzw. Modifikation populärer, theoretischer Modelle geführt. Andererseits waren sie der Impetus für die Entwicklung von in der Praxis äußerst erfolgreichen Modellen. So weisen beispielsweise Aktienrenditen eine von der Normalverteilung abweichende Verteilung sowie eine zeitlich variierende Volatilität auf. Eine weitere Eigenschaft ist die allgemeine Unvorhersagbarkeit von Aktienkursen.

Im Rahmen dieses BA-Seminars werden Modelle zur Risikomessung, Portfoliomanagement und Asset Pricing behandelt, die mittlerweile zum Standardrepertoire der finanzökonometrischen Praxis gehören. Für die erfolgreiche Teilnahme sind keine großen Vorkenntnisse im Bereich Finanzökonomik erforderlich. Neben der theoretischen Präsentation von Modellen und Methoden werden jedoch teilweise auch einfache Programmierarbeiten zum Zwecke der praktischen Illustration erwartet.