Seminar für Finanzökonometrie
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Finanzökonometrie: Portfolio Analysis im WS 2009/10

Vorlesung und Übung

Vorlesung (Mittnik)

Dienstag 12 - 15 Uhr (Beginn 20.10.2009), Edmund-Rumpler-Strasse 13 - B 117

Übung (T. Yener)

Montag 12 - 14 Uhr (Beginn 26.10.2009), Geschw.-Scholl-Pl. 1 (B) - B 015


Aktuelles

Die Klausurergebnisse stehen fest.


Inhalt

  1. Foundations
  2. The Portfolio Selection Problem
  3. The Mean-Variance Approach
  4. Empirics of Mean-Variance Analysis
  5. Index Models
  6. Portfolio Optimization and Down-side Risk Constraints
  7. Capital Asset Pricing Models

Zielgruppen

Studierende der Statistik, Mathematik, Finanzmathematik, Informatik, BWL, VWL

Vorkenntnisse

Grundkenntnisse der Analysis und Linearen Algebra, Grundkenntnisse der Statistik

Schein

Erwerb durch Bestehen der Klausur


Literatur

  • Elton, E., Gruber, M.J., Brown, S. J., Goetzmann, W. N.: Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, Wiley, 6. Auflage, 2003.
  • Meucci, A.: Risk and Asset Allocation, Springer Finance, 1. Auflage, 2005.
  • Theil, H.: Principles of Econometrics, Wiley, 2. Auflage, 1971, S. 46-55 (PCA).
  • Handouts