Seminar für Finanzökonometrie
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Finanzökonometrie: Portfolio Analysis im WS 2010/11

Vorlesung und Übung

Vorlesung (Mittnik)

Dienstag 12 - 14 Uhr (Beginn 19.10.2010), Geschwister-Scholl-Platz 1 (A) - A 016

Übung (T. Yener)

Montag 10 - 12 Uhr (Beginn 25.10.2010), Geschwister-Scholl-Pl. 1 (A) - A U115


Klausur

08.02.2011, 08:00 - 10:00, E004 (Hauptgebäude)

Zugelassene Hilfsmittel: nicht-programmierbarer Taschenrechner und Formelsammlung.

Die Formelsammlung ist selbst anzufertigen und mitzubringen. Sie besteht aus max. 2 DINA4-Blättern, beidseitig handschriftlich im Original beschrieben, also max. 4 Seiten. Wichtig: Keine Kopien, keine Ausdrucke!

Bringen Sie bitte zwecks Identifikation einen Lichtbildausweis und Ihren Studentenausweis mit!

Aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung per Email an tina(dot)yener(at)stat.uni-muenchen.de bis zum 01.02.2011 mit folgenden Angaben gebeten:

    * Name,

    * Studienfach, Abschluss,

    * Matrikelnr.

Ergebnisse


Inhalt

   1. Foundations

   2. The Portfolio Selection Problem

   3. The Mean-Variance Approach

   4. Empirics of Mean-Variance Analysis

   5. Index Models

   6. Capital Asset Pricing Models


Zielgruppen

Studierende der Statistik, Mathematik, Finanzmathematik, Informatik, BWL, VWL

Vorkenntnisse

Solide Mathematikkenntnisse (Analysis und lineare Algebra), Grundkenntnisse in Ökonometrie (Ökonometrie I) oder Statistik (Lineare Modelle).

Schein

Erwerb durch Bestehen der Klausur


Literatur

  • Elton, E., Gruber, M.J., Brown, S. J., Goetzmann, W. N.: Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, Wiley, 6. Auflage, 2003.
  • Meucci, A.: Risk and Asset Allocation, Springer Finance, 1. Auflage, 2005.
  • Theil, H.: Principles of Econometrics, Wiley, 2. Auflage, 1971, S. 46-55 (PCA).
  • Handouts