Seminar für Finanzökonometrie
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Finanzökonometrie: Portfolio Analysis im WS 2011/12

Vorlesung und Übung

Vorlesung (Mittnik)

Dienstag 12 - 14 Uhr (Beginn 18.10.2011), Geschwister-Scholl-Platz 1 (A) - A 015

Übung (Spanhel)

Freitag 16:00 - 17:30 Uhr (Beginn 28.10.2011), Theresienstr. 39 (B) - C111 (ehemals B 134 Seminarraum)

Aktuelles:

14.02:
Die Klausurergebnisse sind im Vorraum des Sekretariats ausgehängt.
Bei Interesse einer Klausureinsicht bitte bis Ende Februar einen Termin per Mail mit Fabian Spanhel vereinbaren.
Bitte evaluieren Sie die Veranstaltung bis Ende Februar über das Evaluationsportal des Instituts für Statistik.

06.02:
Die Lösungen zu numerischen Aufgaben des 6. Übungsblatts wurden aktualisiert und um Vorzeichen- bzw. Tippfehler korrigiert.

31.01:
Die Lösungen zu numerischen Aufgaben des 6. Übungsblatts werden in Kürze online gestellt. Es ist sinnvoll, diese in die letzte Übung mitzunehmen.
In der letzten Übung wird es am Schluss eine Fragestunde geben. Bitte dafür bis Freitag 12 Uhr Fragen mailen.

23.01:
Die Klausur findet nun in einem anderen Raum (Theresienstr.) statt! Siehe unten.

01.12:
Das 3. Übungsblatt wurde aktualisiert.


29.11: Raumänderung!

Ab dem 2.12.2011 findet die Übung im Raum C111 statt. Falls dieser mal außerplanmäßig besetzt sein sollte,  findet die Übung im alten Raum statt.

2.11:
Die Vorlesung am 08.11.2011 entfällt!

Klausur

Datum: 7. Februar 2012

Zeit: 12-14 Uhr

Ort: B138 (Theresienstr.)

Prüfungsdauer: 120 Minuten

Zugelassene Hilfsmittel: Taschenrechner, handgeschriebene Formelsammlung auf einem DIN A4 Blatt (2 Seiten), keine Kopien und keine Ausdrucke erlaubt!
Die Formelsammlung muss mit der Klausur abgegeben werden!

Anmeldung: Eine Anmeldung zur Klausur ist notwendig. Bitte dazu bis 05.02.2012 eine E-Mail an Fabian Spanhel mit Namen Matrikelnummer, Studiengang und Semesteranzahl senden und angeben, für welche Prüfungsordnung die Veranstaltung besucht wird (Statistik MA 2007/2010, WiSo Statistik MA 2010 etc.).

Zur Identifikation bitte Personalausweis und Studentenausweis mitnehmen!

Inhalt

  1. Foundations
  2. The Portfolio Selection Problem
  3. The Mean-Variance Approach
  4. Empirics of Mean-Variance Analysis
  5. Index Models
  6. Capital Asset Pricing Models

Zielgruppen

Studierende der Statistik, Mathematik, Finanzmathematik, Informatik, BWL, VWL.

Vorkenntnisse

Solide Mathematikkenntnisse (Analysis und lineare Algebra), Grundkenntnisse in Ökonometrie (Ökonometrie I) oder Statistik (Lineare Modelle).

Schein

Erwerb durch Bestehen der Klausur.

Literatur

  • Elton, E., Gruber, M.J., Brown, S. J., Goetzmann, W. N.: Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, Wiley, 6. Auflage, 2003.
  • Meucci, A.: Risk and Asset Allocation, Springer Finance, 1. Auflage, 2005.
  • Theil, H.: Principles of Econometrics, Wiley, 2. Auflage, 1971, S. 46-55 (PCA).
  • Handouts

Übungsblätter: