Seminar für Finanzökonometrie
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Einführung in die Ökonometrie

Vorlesung (Wohlrabe)

Dienstag 16:00 - 19:00 Uhr (Beginn: 16.10.2012), Geschwister-Scholl-Platz 1 (M) - M 109

Vorlesungsunterlagen sowie bereits gezeigte Beispiel-Datensätze finden Sie auf der Homepage der Übung (Fuest).

Übung (Fuest)

Montag 12:00 - 14:00 Uhr (Beginn: 22.10.2012), Richard-Wagner-Str. 10, Raum 103

Link zur Homepage der Übung

Klausur (6 ECTS)

Datum: Dienstag, 05.02.2013

Zeit: 16:15 - 18:15

Ort: Hörsaal M 109, LMU-Hauptgebäude, Geschw.-Scholl-Pl. 1

Prüfungsdauer: 120 Minuten

Anmeldung: Eine Anmeldung zur Klausur ist notwendig. Bitte dazu bis 29.01.2012 dieses Anmeldeformular ausfüllen und als Excel-Datei per E-Mail an Frau Brunner schicken: martina.brunner@stat.uni-muenchen.de.

Zugelassene Hilfsmittel: Taschenrechner, handgeschriebene Formelsammlung auf einem DIN A4 Blatt (2 Seiten), keine Kopien und keine Ausdrucke erlaubt! Die Formelsammlung muss mit der Klausur abgegeben werden!

Zur Identifikation bitte Personalausweis und Studentenausweis zur Prüfung mitbringen!

Inhaltsangabe

  1. Klassisches lineares Regressionsmodell

  2. Spezifikation der Regressionsmatrix

  3. Probleme mit den Störgrößen

  4. Regression mit lagverteilten Variablen

  5. Univariate Zeitreihenanalyse

Hörerkreis:

Studierende der VWL (Bachelor) können die Veranstaltung im Rahmen des interdisziplinären Wahlpflichtmoduls als "Einführung in die angewandte Statistik" oder "Ausgewählte Gebiete der angewandten Statistik" einbringen. Auch für Studierende der BWL mit Nebenfach Statistik besteht eine Anrechnungsmöglichkeit.

Vorkenntnisse: Statistik II.

Literatur

  • Greene (2007): Econometric Analysis. 6. Aufl., Prentice Hall.

  • Johnston & DiNardo (1997): Econometric Methods. 4. Aufl., McGraw-Hill.

  • Judge, Hill, Griffiths, Lütkepohl & Lee (1988): Introduction to the Theory and Practice of Econometrics. 2. Aufl., Wiley.

  • von Auer (2007): Ökonometrie. 4. Aufl., Springer.