Finanzökonometrie: Risk Management

Vorlesung (S. Mittnik) und Übung (C. Groll)

Freitag 10:00 - 16 Uhr c.t., Ludwigstraße 33, 1. OG, Raum 144 (Seminarraum)

Vorlesung und Übung wechseln sich ab (siehe unten: Geplanter Ablauf). Die erste Veranstaltung findet am Freitag, 11.04.2014 statt.

Vorlesung und Übung werden auf Englisch gehalten.

News:

• The resit exam takes place on 7.11.2014 (see below). Please register for the resit exam by no later than 4.11.2014 by sending the registration form to martina.brunner@stat.uni-muenchen.de
• Am Freitag, 13.06.2014, findet statt der ursprünglich geplanten Vorlesung eine Übung statt
• 11.04.2014: Vorlesung mit Gastredner: Herr Frank Romeike, Geschäftsführender Gesellschafter RiskNET GmbH; Vorlesungsunterlagen:1. Skript, 2. Artikel, 3. Case Study
• Klausur: Termin und Ort stehen fest (siehe unten)

Themen

Die Veranstaltung behandelt die Grundkonzepte der gängigen Finanzmarktrisiken:

• Marktrisiko,
• Kreditrisiko,
• Operationelles Risiko.

Insbesondere werden die finanzökonometrischen Methoden, welche im Risikomanagement zum Einsatz kommen, vermittelt. Im Rahmen der Vorlesung werden eine Reihe von Vertretern aus der Praxis eingebunden.

Zielgruppe: Fortgeschrittene Bachelor- sowie Master-Studierende der VWL, BWL, Statistik, Mathematik, Informatik.

Vorkenntnisse: Solide Mathematikkenntnisse (Analysis und lineare Algebra), Grundkenntnisse in Ökonometrie (Ökonometrie I) oder Statistik (Lineare Modelle).

Leistungsnachweis: Klausur am Ende des Semester, Schein bzw. 6 ECTS-Credits

 

Skripte zur Vorlesung

Bitte das bekanntgegebene Passwort verwenden!

Folien zur Übung

Slides for first exercises

Additional recap slides to the first exercises

Slides for second exercises

Slides for third exercises

Homepage for computer exercises

Slides for fourth exercises

Additional slides VaR / ES

Old exam of 2012

Matlab files

 

Geplanter Ablauf (Änderungen werden angekündigt!)

11.04.	Vorlesung mit Gastredner Frank Romeike, RiskNET GmbH
18.04	Entfällt (Feiertag)
25.04	Vorlesung
02.05	Übung Groll
09.05	Übung Groll
16.05	entfällt
23.05	Vorlesung
30.05	entfällt
06.06	Übung Groll
13.06	Übung Groll
20.06	Entfällt
27.06	Übung Groll
04.07	Vorlesung mit Gastredner Dr. Teo Jašic, msgGillardon AG
11.07	Klausur

Resit Exam:

Date: 7.11.2014

Time: 15:15 - 17:15

Location:  Raum B 206 HGB

Duration: 120 minutes

Zulässige Hilfsmittel: ein nicht programmierbarer Taschenrechner, und ein beidseitig und handschriftlich beschriebenes DIN A4 Blatt. Das Formelblatt darf dabei ausschließlich Formeln beinhalten - das Abschreiben ganzer Übungsaufgaben und Herleitungen ist nicht erlaubt, und wird als Unterschleif gewertet. Desweiteren muss die Formelsammlung in einer Klarsicht Schutzfolie sein, und zusammen mit der Klausur abgegeben werden.

Zur Identifikation bitte Personalausweis und Studentenausweis mitnehmen!

Permitted writing aids: a not programable calculator, as well as a handwritten DIN A4 crib sheet with formulas on both sides. Your crib sheet may contain only formulas - transcribing complete exercises and derivations is not allowed, and will be classified as attempted fraud. Furthermore, the crib sheet has to be kept in a transparent plastic folder (in German: Klarsichthülle), and needs to be handed in together with the exam.

Please bring ID card and student card for identification!

Literatur

• McNeil, A. J., Frey, R., Embrechts, P.: Quantitative Risk Management. Princeton University Press, 2005.
• Handouts