Finanzökonometrie: Risk Management
Vorlesung (S. Mittnik) und Übung (C. Groll/N. Robinzonov)
Freitag 10:00 - 16 Uhr c.t., Ludwigstraße 33, 1. OG, Raum 144 (Seminarraum)
Die erste Veranstaltung findet am Freitag, 19.04.2013 statt.
Vorlesung und Übung werden auf Englisch gehalten.
Aktuell:
Die Nachholklausur findet am 25.10.2013, 10:00 - 12:00 Uhr, Geschw.-Scholl-Pl. 1 (M) - M 105, statt.
Ameldeverfahren: Eine Anmeldung zur Klausur ist notwendig. Bitte dazu bis zum 15.10.2013 dieses Anmeldeformular ausfüllen und als Excel-Datei per E-Mail an Frau Brunner schicken: martina.brunner@stat.uni-muenchen.de
Klausur
Zulässige Hilfsmittel: ein nicht programmierbarer Taschenrechner, und ein beidseitig und handschriftlich beschriebenes DIN A4 Blatt. Das Formelblatt darf dabei ausschließlich Formeln beinhalten - das Abschreiben ganzer Übungsaufgaben und Herleitungen ist nicht erlaubt, und wird als Unterschleif gewertet. Desweiteren muss die Formelsammlung in einer Klarsicht Schutzfolie sein, und zusammen mit der Klausur abgegeben werden.
Zur Identifikation bitte Personalausweis und Studentenausweis mitnehmen!
Permitted writing aids: a not programable calculator, as well as a handwritten DIN A4 crib sheet with formulas on both sides. Your crib sheet may contain only formulas - transcribing complete exercises and derivations is not allowed, and will be classified as attempted fraud. Furthermore, the crib sheet has to be kept in a transparent plastic folder (in German: Klarsichthülle), and needs to be handed in together with the exam.
Please bring ID card and student card for identification!
Themen
Die Veranstaltung behandelt die Grundkonzepte der gängigen Finanzmarktrisiken:
- Marktrisiko,
- Kreditrisiko,
- Operationelles Risiko.
Insbesondere werden die finanzökonometrischen Methoden, welche im Risikomanagement zum Einsatz kommen, vermittelt.
Im Rahmen der Vorlesung werden eine Reihe von Vertretern aus der Praxis eingebunden.
Skripte zur Vorlesung
Bitte das bekanntgegebene Passwort verwenden!
Skript zur Vorlesung am 26.04.2013
Gastredner: Herr Frank Romeike, Geschäftsführender Gesellschafter RiskNET GmbH
Skript zum Vortrag Swiss Life am 05.07.2013
Folien zur Übung
Übungsaufgaben
Geplanter Ablauf
| 19.04 | Übung Groll |
| 26.04 | Vorlesung: Frank Romeike |
| 03.05 | Übung Groll |
| 10.05 | Vorlesung |
| 17.05 | Übung Groll |
| 24.05 | Entfällt |
| 31.05 | Entfällt |
| 07.06 | Vorlesung |
| 14.06 | Übung Robinzonov (CIP-Pool, Ludwigstr. 33, room 042) |
| 21.06 | Übung Robinzonov (CIP-Pool, Ludwigstr. 33, room 042) |
| 28.06 | Übung Groll |
| 05.07 | Übung Groll + Vortrag Swiss Life, München |
| 12.07 | Vorlesung |
| 24.07 | Klausur |
Zielgruppe: Fortgeschrittene Bachelor- sowie Master-Studierende der VWL, BWL, Statistik, Mathematik, Informatik.
Vorkenntnisse: Solide Mathematikkenntnisse (Analysis und lineare Algebra), Grundkenntnisse in Ökonometrie (Ökonometrie I) oder Statistik (Lineare Modelle).
Leistungsnachweis: Klausur am Ende des Semester, Schein bzw. 6 ECTS-Credits
Klausur:
Datum: 24.07.2013
Zeit: 16:00 - 18:00
Ort: Geschw.-Scholl-Pl. 1 (A) - A 213
Ameldeverfahren: Eine Anmeldung zur Klausur ist notwendig. Bitte dazu bis zum 15.07.2013 dieses Anmeldeformular ausfüllen und als Excel-Datei per E-Mail an Frau Brunner schicken: martina.brunner@stat.uni-muenchen.de
Prüfungsdauer: 120 Minuten
Literatur
- McNeil, A. J., Frey, R., Embrechts, P.: Quantitative Risk Management. Princeton University Press, 2005.
- Handouts
Downloads
- anmeld-nachholkl-riskm (11 KByte)
- copula_intro_slides (2 MByte)
- credit_risk_pres (2 MByte)
- exercises_slides (474 KByte)
- intro_slides (1 MByte)
- recap_var_es_slides (684 KByte)
- sheet1_var_es (145 KByte)
- var_es_pres (3 MByte)